| 基于期权理论的矿产品价格行为研究 |
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| 引用本文： | 廖作鸿,彭会清,李晓昭.基于期权理论的矿产品价格行为研究[J].矿业研究与开发,2005,25(4):4-6,39. |
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| 作者姓名： | 廖作鸿 彭会清 李晓昭 |
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| 作者单位： | 1. 武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北,武汉,430070;江西理工大学应用科学学院,江西,赣州市,341000
2. 江西理工大学应用科学学院,江西,赣州市,341000 |
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| 摘 要： | 为了计算矿产品的预期价格，分析了矿产品价格的成因和价格影响因素，指出矿产品的期货价格是现货价格的函数，并运用随机过程和期权方法，求出了矿产品现货价格的对数正态分布模型和其显式解。
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| 关 键 词： | 矿产品 价格 对数正态分布 布朗运动 期货 |
| 文章编号： | 1005-2763（2005）04-0004-03 |
| 收稿时间： | 2004-11-23 |
| 修稿时间： | 2004-11-23 |
Research of Mineral Price Behavior Based on Option Theory |
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| Liao ZuoHong;Peng HuiQing;Li XiaoZhao.Research of Mineral Price Behavior Based on Option Theory[J].Mining Research and Development,2005,25(4):4-6,39. |
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| Authors: | Liao ZuoHong;Peng HuiQing;Li XiaoZhao |
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| Abstract: | In order to work out the expected price of a mineral product, in the paper the contributing factors and influence factors of mineral price are analyzed. It is pointed out that the futures price of mineral product is the function of its spot price. Meanwhile, the logarithm normal distribution model of spot price of mineral product is established and its explicit solution is achieved. |
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| Keywords: | Mineral products Price Logarithm normal distribution Brownian motion Futures |
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