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| CVaR在投资组合中的应用研究 | |
| 引用本文： | 黄玉梅.CVaR在投资组合中的应用研究[J].数字技术与应用,2010(2):99-100. |
| 作者姓名： | 黄玉梅 |
| 作者单位： | 数学与系统科学学院泰山学院,山东泰安271021 |
| 摘 要： | 本文将CVaR风险度量模型用在了构造投资组合上,即用CVaR来度量证券的风险,针对中国证券市场的实际情况,构造了投资组合的内涵.运用股票历史数据进行模拟,并对模型做了实证分析.显示了CVaR,VaR作为风险度量工具在投资组合方面的运用. |
| 关 键 词： | 投资组合理论 VaR CVaR |
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