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| 美式延期执行权证的设计和定价 | |
| 引用本文： | 阎永新,韩文秀.美式延期执行权证的设计和定价[J].统计与决策,2006(12):114-115. |
| 作者姓名： | 阎永新 韩文秀 |
| 作者单位： | 1. 天津师范大学,管理学院,天津,300384 2. 天津大学,管理学院,天津,300072 |
| 摘 要： | 从1992年6月我国发行第一只权证,到1996年6月权证发行和交易全面叫停,已经有9年时间。2005年8月22日,宝钢发行3.877亿份看涨权证,期限为374天,从2005年8月18日到2006年8月30日,执行价格为4.5元/股,权证价值为0.688元/股。标的股票的波动率为30.10%,无风险利率为3.30%(参考7年期 |
| 关 键 词： | 欧式权证 美式权证 美式延期执行权证 定价 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)06-0114-02 |
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