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| 汇率市场、利率市场与金属期货动态关联的实证 | |
| 引用本文： | 高洁,钟鹏.汇率市场、利率市场与金属期货动态关联的实证[J].统计与决策,2016(8):162-165. |
| 作者姓名： | 高洁 钟鹏 |
| 作者单位： | 1. 广东外语外贸大学 南国商学院,广州,510545;2. 四川大学 经济学院,成都,610065 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71273114)，国家社会科学基金一般项目(09BJY080)，广东省省委宣传部打造理论粤军重大现实问题研究招标课题(LLYJ1303) |
| 摘 要： | 文章利用前期残差标准化后构成的方差系数,构建动态相关条件的多位广义ARCH模型,研究按照铁矿金属期货与汇率市场、货币市场间条件关联的验证分析,进行残差的预估,并按照标准化后的LME及其残差序列、汇率、利率进行x2分布的动态条件检验.结果显示:铁金属期货的期货市场自身以及外汇、利率市场波动呈现显著的集聚参数特征,而各国货币政策对于这一联动变化影响也形成显著的利差变化关联. |
| 关 键 词： | 汇率市场 利率市场 期货 动态条件 GARCH |
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