基于精算和期权视角的寿险定价 |
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引用本文: | 李庆霞,段洁新.基于精算和期权视角的寿险定价[J].统计与决策,2011(18):34-37. |
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作者姓名: | 李庆霞 段洁新 |
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作者单位: | 厦门大学经济学院金融系,福建厦门,361005 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(11071202) |
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摘 要: | 保险产品是一种金融商品,那么金融资产定价原理应该也适用于保险定价,但是保险定价一般采用精算方法。文章认为,寿险可以看成是美式看跌期权,并详细分析了寿险期权定价的路径演化过程,计算出漂移率;最后通过1年定期寿险精算定价,反求出隐含波动率。
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关 键 词: | 寿险定价 精算 期权 |
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