| 基于互联网股市信息量和神经网络的股价波动率预测 |
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| 引用本文： | 梁循,陈华,杨健,曾月卿.基于互联网股市信息量和神经网络的股价波动率预测[J].中国管理科学,2006,14(Z1). |
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| 作者姓名： | 梁循 陈华 杨健 曾月卿 |
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| 作者单位： | 北京大学计算机所,北京,100871 |
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| 基金项目： | 教育部留学回国人员科研启动基金，国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 影响股市价格波动的因素有很多,本文从互联网信息量角度进行讨论.在一般情况下,当有较少的股市信息时,股市相对平静,股价变动也常常较小;当有较多的股市信息时,股市相对波动,股价变动常常也较大.互联网股市信息量的较大变化常常是该公司有特殊事件发生的反映,而股价波动必然是一种连带反应.本文首先从互联网获取金融信息,然后对互联网信息量进行了预处理,接着借助神经网络的学习功能,完成了对殷市信息量和股市价格波动的关联学习,最后将神经网络预测的结果以图形的方式显示给投资者,帮助投资者决策.
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| 关 键 词： | 互联网 股市信息量 股价波动率 预测 |
Forecasting Volatility of Stock Prices Based on Web Stock Information and Neural Networks |
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| LIANG Xun,CHEN Hua,YANG Jian,ZENG Yue-qing.Forecasting Volatility of Stock Prices Based on Web Stock Information and Neural Networks[J].Chinese Journal of Management Science,2006,14(Z1). |
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| Authors: | LIANG Xun CHEN Hua YANG Jian ZENG Yue-qing |
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