| QFII持股对我国股市股价同步性的影响研究 |
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| 引用本文： | 饶育蕾,许军林,梅立兴,刘敏.QFII持股对我国股市股价同步性的影响研究[J].管理工程学报,2013,27(2). |
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| 作者姓名： | 饶育蕾 许军林 梅立兴 刘敏 |
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| 作者单位： | 中南大学商学院,湖南长沙,410083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家自科基金委创新群体资助项目 |
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| 摘 要： | 本文用2003年至2011年A股市场数据,从QFII投资个股的角度实证其对股价同步性的影响.实证结果表明,QFII的长期投资有利于提高股价信息含量,降低股价同步性；而短期投资行为会提高我国股价同涨同跌的程度.这一结论明显受市场行情的影响,在牛市中短期QFII增加同步性的作用显著,而在熊市长期QFII减低同步性的作用更加明显.此外,QFII对股价同步性的影响也明显受个股规模的影响.
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| 关 键 词： | QFII持股 股价同步性 股价信息含量 |
The Impact of QFII Shareholding on Stock Price Synchronicity |
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| RAO Yu-lei
,
XU Jun-lin
,
MEI Li-xing
,
LIU Min.The Impact of QFII Shareholding on Stock Price Synchronicity[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2013,27(2). |
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| Authors: | RAO Yu-lei XU Jun-lin MEI Li-xing LIU Min |
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