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| 随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价 | |
| 引用本文： | 王继霞,王添秀.随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价[J].郑州大学学报(理学版),2018(3). |
| 作者姓名： | 王继霞 王添秀 |
| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价问题依赖于未知的模型参数——标的资产价格的波动率、随机利率过程的漂移参数和波动率参数,利用资产价格和随机利率的观测数据,给出了基于模型参数估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的相合性. |
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