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| 基于Copula相依模型的指数保费预测 | |
| 引用本文： | 杜梦颖,章溢,温利民.基于Copula相依模型的指数保费预测[J].江西师范大学学报(自然科学版),2018(1). |
| 作者姓名： | 杜梦颖 章溢 温利民 |
| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院; |
| 摘 要： | 指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并讨论了保费预测的性质.最后给出了在Calyton Copula模型下指数保费预测公式. |
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