| 基于均值-AVaR的投资组合均衡分析 |
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| 引用本文： | 王尚户,张崇岐.基于均值-AVaR的投资组合均衡分析[J].广州大学学报(自然科学版),2007,6(6):11-13. |
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| 作者姓名： | 王尚户 张崇岐 |
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| 作者单位： | 1. 内蒙古科技大学,理学院,内蒙古,包头,014010
2. 广州大学,数学与信息科学学院,广东,广州 |
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| 摘 要： | 以Markowitz均值-方差模型为基础,利用均值-VaR方法,提出了AVaR(Average Value at Risk)极小化以及在此条件下的投资组合均衡理论,得到了一种使单位收益风险价值最小的投资组合决策方法.
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| 关 键 词： | 投资组合 风险价值VaR 平均风险价值AVaR |
| 文章编号： | 1671-4229（2007）06-0011-03 |
| 收稿时间： | 2007-04-24 |
| 修稿时间： | 2007-05-23 |
Mean-AVaR based portfolio balanced analysis |
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| WANG Shang-hu,ZHANG Chong-qi.Mean-AVaR based portfolio balanced analysis[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2007,6(6):11-13. |
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| Authors: | WANG Shang-hu ZHANG Chong-qi |
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| Abstract: | Based on Markowitz's mean-varience model,we propose the AVaR(Average Value at Risk)minimum model and portfolio blanced theory by using mean-VaR approach.The portfolio decision method under minimum value of unit income risk is also obtained. |
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| Keywords: | portfolio risk value-VaR average risk value-AVaR |
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