| 带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 孔文涛,张卫国.带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价[J].系统工程学报,2012,27(3):338-343. |
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| 作者姓名： | 孔文涛 张卫国 |
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| 作者单位： | 华南理工大学工商管理学院,广东广州,510640 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法得到的期权价格更好地反映了实际期权价格,并且该方法用于美式-亚式期权定价是合理的,时效性强,收敛速度快.
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| 关 键 词： | 美式-亚式期权 跳跃-扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘 |
American-style Asian option pricing with jumps under stochastic interest rate |
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| KONG Wen-tao
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ZHANG Wei-guo.American-style Asian option pricing with jumps under stochastic interest rate[J].Journal of Systems Engineering,2012,27(3):338-343. |
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| Authors: | KONG Wen-tao ZHANG Wei-guo |
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| Affiliation: | (School of Business Administration,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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