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| Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配 | |
| 引用本文： | 常浩.Vasicek利率模型下多种风险资产的动态资产分配[J].系统工程,2014(12). |
| 作者姓名： | 常浩 |
| 作者单位： | 天津工业大学数学系; |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金资助项目(20100821) |
| 摘 要： | 假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变换和动态规划原理对效用最大化下的最优投资策略进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解。算例分析了参数变动对最优投资策略的影响。 |
| 关 键 词： | Vasicek利率模型 动态投资组合 动态规划原理 Legendre变换 幂效用 指数效用 |
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