| 中国期货市场流动性周内效应及其影响因素实证研究 |
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| 引用本文： | 鲁小东,游达明,曾蔚,申付兆.中国期货市场流动性周内效应及其影响因素实证研究[J].湘潭大学学报,2009,33(1). |
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| 作者姓名： | 鲁小东 游达明 曾蔚 申付兆 |
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| 作者单位： | 1. 中南大学,商学院,湖南,长沙,410083
2. 上海乾隆网络科技有限公司,上海,200120 |
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| 基金项目： | 教育部高等院校博士学科点专项科研基金，湖南省自然科学基金 |
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| 摘 要： | 以交易量、交易金额、持仓量、平均深度、有效交易量以及非流动性指标作为流动性度量指标,以近三年的日数据为基础,对中国期货市场流动性周内效应及其影响因素进行了实证研究.结果表明,中国期货市场存在显著的周内效应,而且当控制交易量、持仓量、平均价格和价格波动性等对流动性有显著解释能力的变量时,这种效应仍然存在.
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| 关 键 词： | 期货市场流动性 日数据 周内效应 |
Empirical Research on Liquidity Weekday Effect and its Influencing Factors in Chinese Futures Market |
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| LU Xiao-dong,YOU Da-ming,ZENG Wei,SHEN Fu-zhao.Empirical Research on Liquidity Weekday Effect and its Influencing Factors in Chinese Futures Market[J].Journal Of XIANGTAN University:Philosophy And Social Sciences,2009,33(1). |
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| Authors: | LU Xiao-dong YOU Da-ming ZENG Wei SHEN Fu-zhao |
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| Keywords: | |
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