人民币汇率预测研究——小波与混沌理论相结合视角 |
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引用本文: | 殷光伟,李倩,战玉锋.人民币汇率预测研究——小波与混沌理论相结合视角[J].商业时代,2012(4):44-45. |
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作者姓名: | 殷光伟 李倩 战玉锋 |
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作者单位: | 1. 沈阳工业大学经济学院 沈阳 110870;沈阳工业大学金融市场和风险管理研究所 沈阳 110870 2. 沈阳工业大学经济学院 沈阳 110870 |
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基金项目: | 辽宁省自然科学基金资助项目,辽宁省教育厅人文社会科学研究项目 |
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摘 要: | 本文首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后,对低、高频部分作进一步分析,以确认其都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测.文章以人民币兑美元日汇率收益序列为例进行实证研究,结果表明,本文7的预测方法具有较高的精度和较大的应用前景.
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关 键 词: | 小波变换 混沌 汇率 预测 |
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