非负约束下证券组合的临界线

本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程，给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法，这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重，又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。