| 基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略 |
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| 引用本文： | 刘宣会,赵宁宁,续秋霞.基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略[J].系统工程理论与实践,2010,30(6):1034-1039. |
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| 作者姓名： | 刘宣会 赵宁宁 续秋霞 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅专项基金 |
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| 摘 要： | 将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
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| 关 键 词： | 随机LQ控制 跳-扩散模型 套期保值 随机Lagrange方法 |
Optimal hedging strategy based on stochastic Lagrange method |
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| LIU Xuan-hui,ZHAO Ning-ning,XU Qiu-xia.Optimal hedging strategy based on stochastic Lagrange method[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2010,30(6):1034-1039. |
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| Authors: | LIU Xuan-hui ZHAO Ning-ning XU Qiu-xia |
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| Keywords: | |
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