|
|||||
|
|
| 基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究 | |
| 作者单位： | ;1.浙江工业大学理学院 |
| 摘 要： | 本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。 |
| 关 键 词： | 半参数模型 EGARCH模型 VaR CVaR |
Measures and Empirical Study on the VaR and CVaR by the Use of Semiparametric EGARCH Model |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
