时变证券组合投资决策方法研究 |
| |
引用本文: | 马永开,唐小我.时变证券组合投资决策方法研究[J].预测,1998,17(6):56-59. |
| |
作者姓名: | 马永开 唐小我 |
| |
作者单位: | [1]安徽财贸学院 [2]电子科技大学管理学院 |
| |
基金项目: | 国家杰出青年科学基金,国家自然科学基金,国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金 |
| |
摘 要: | 本文考虑证券收益的时变特性,将证券收益率看成随机序列,以HaryMarkowitz的均值—方差模型为理论基础,提出了几种时变证券组合投资决策方法
|
关 键 词: | 时变性 证券组合 投资决策 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|