| 均值—离差型组合证券投资优化模型 |
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| 引用本文： | 胡日东.均值—离差型组合证券投资优化模型[J].预测,2000,19(2):55-57. |
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| 作者姓名： | 胡日东 |
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| 作者单位： | 华侨大学工商管理系,福建 泉州 362011 |
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| 基金项目： | 国家社会科学青年基金资助项目(98CJL008);福建省自然科学基金资助项目(A97022) |
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| 摘 要： | 本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似，避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。
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| 关 键 词： | 组合证券投资 均值－离差模型 线性规则 交易费用 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)02-0055-03 |
A Mean-deviation Portfolio Optimal Selection Model |
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| HU Ri,dong.A Mean-deviation Portfolio Optimal Selection Model[J].Forecasting,2000,19(2):55-57. |
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| Authors: | HU Ri dong |
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| Keywords: | |
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