| 基于GARCH模型的证券市场风险的VaR度量 |
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| 引用本文： | 程淑芳,陈盛双. 基于GARCH模型的证券市场风险的VaR度量[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2012, 34(6): 767-771 |
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| 作者姓名： | 程淑芳 陈盛双 |
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| 作者单位： | 武汉理工大学理学院,湖北武汉,430000 |
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| 基金项目： | 交通运输部科学研究院科研基金资助项目 |
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| 摘 要： | 在对VaR理论进行简单介绍的基础上,将残差分别服从正态分布、T-分布、GED分布的GARCH族模型运用到VaR的计算当中,对中国上证综合指数进行了实证分析,并对各GARCH族模型的计算结果进行了比较,在对VaR值进行准确性验证后发现:T-分布和GED分布下的GARCH族模型预测的VaR值比较准确,能较真实地反映上证综指的市场风险程度,据此得出了几点结论和建议。
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| 关 键 词： | 风险度量 GARCH族模型 上证综指 |
VaR Measurement of Market Risk Based on GARCH Family Model |
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| CHENG Shufang , CHEN Shengshuang. VaR Measurement of Market Risk Based on GARCH Family Model[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Information & Management Engineering), 2012, 34(6): 767-771 |
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| Authors: | CHENG Shufang CHEN Shengshuang |
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| Affiliation: | Postgraduate;School of Science,WUT,Wuhan 430070,China. |
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