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| 带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器 | |
| 引用本文： | 许燕.带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器[J].北京印刷学院学报,2002,10(4):22-26. |
| 作者姓名： | 许燕 |
| 作者单位： | 北京印刷学院,基础课部,北京,102600 |
| 摘 要： | 应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型,提出了带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器,并且应用状态观测器原理,还提出了极点配置广义稳态Kalman估值器.它们具有全局渐近稳定性.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了解Riccati方程.仿真例子说明了其有效性. |
| 关 键 词： | 广义系统 拟白噪声 稳态Kalman估值器 全局渐近稳定性 |
| 文章编号： | 1004-8626(2002)04-0022-05 |
| 修稿时间： | 2002年10月20日 |
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