| 小波变换在金融数据分析中的应用 |
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| 引用本文： | 邓凯旭,宋宝瑞.小波变换在金融数据分析中的应用[J].数理统计与管理,2006,25(2):215-219. |
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| 作者姓名： | 邓凯旭 宋宝瑞 |
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| 作者单位： | 上海交通大学数学系,上海,200240 |
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| 摘 要： | 市场上的数据,从本质上讲都是一种时间序列。它和小波分析中的信号具有相同的特性。因此,完全可以将这些经济时间序列看成信号,应用小波变换进行分析和预测。
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| 关 键 词： | 小波变换 时间序列 股票收盘价 |
| 文章编号： | 1002-1566(2006)02-0215-05 |
| 收稿时间： | 2004-07-30 |
| 修稿时间： | 2004年7月30日 |
Applying Wavelet in the Analysis of Financial Data |
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| DENG Kai-xu,SONG Bao-rui.Applying Wavelet in the Analysis of Financial Data[J].Application of Statistics and Management,2006,25(2):215-219. |
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| Authors: | DENG Kai-xu SONG Bao-rui |
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| Affiliation: | Dept of Mathematics, Shanghai jiao tong Univ, Shanghai 200240 China |
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| Abstract: | The data of the market is essentially a time sequence.Its character is same to the signal of the analysis of wavelet.So we can regard this time sequence as the signal.And then,we can apply wavelet to analyse and forecast the time sequence. |
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| Keywords: | Wavelet Transformation Time Sequence Share Price Index |
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