| 基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究 |
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| 引用本文： | 陈倩,李金林,张伦.基于g-h分布的上证指数收益率分布拟合研究[J].中国管理科学,2008(Z1). |
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| 作者姓名： | 陈倩 李金林 张伦 |
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| 作者单位： | 北京理工大学管理与经济学院; |
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| 摘 要： | 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证指数收益率不服从正态分布,具有有偏、尖峰、厚尾的特性。本文将g -h分布引入收益率序列的分布拟合中,结果表明,这种分布能很好的解决收益率序列具有的有偏、尖峰、厚尾特性,拟合效果比用Logistic分布和t分布更好。
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| 关 键 词： | 收益率分布 g-h分布 有偏 尖峰 厚尾 |
Study on the Distribution of Shanghai Stock Index Returns Based on g-h Distribution |
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| CHEN Qian,LI Jin-lin,ZHANG Lun.Study on the Distribution of Shanghai Stock Index Returns Based on g-h Distribution[J].Chinese Journal of Management Science,2008(Z1). |
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| Authors: | CHEN Qian LI Jin-lin ZHANG Lun |
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| Affiliation: | CHEN Qian,LI Jin-lin,ZHANG Lun (School of Management , Economics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | distribution of return g - h distribution asymmetry Leptokurtosis heavy tails |
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