| 机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合(简报) |
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| 引用本文： | 朱怡,柴俊.机会约束下风险证券的期望收益率的切点组合(简报)[J].华东师范大学学报(自然科学版),2005,2005(2):103-105. |
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| 作者姓名： | 朱怡 柴俊 |
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| 作者单位： | 1. 交通银行总行,上海,200120;华东师范大学,数学系,上海,200062
2. 华东师范大学,数学系,上海,200062 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 在现实生活中决策者进行投资决策时,有时要求风险证券的实际收益率比某一期望收益率要大,以该目标为导向制定相应的最优策略.考虑到所做决策在不利情况下可能不满足约束条件,故允许所做决策在一定程度上不满足约束条件,但该决策应使约束条件成立的概率不小于某一置信水平,该方法由Charnes和Cooper提出,被称为机会约束规划.本文讨论证券组合的机会约束问题.
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| 关 键 词： | 收益率 期望 风险 切点 约束条件 Cooper 机会约束规划 投资决策 现实生活 最优策略 置信水平 约束问题 证券组合 决策者 概率 |
| 文章编号： | 1000-5641(2005)02-0103-03 |
| 收稿时间： | 2003-3-14 |
| 修稿时间： | 2003年3月1日 |
(Chinese) |
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| ZHU Yi,Chai Jun.(Chinese)[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2005,2005(2):103-105. |
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| Authors: | ZHU Yi Chai Jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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