| 各种指数基金模型的实证比较分析 |
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| 引用本文： | 蔡乙萍,万力,范旭东. 各种指数基金模型的实证比较分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2006, 23(10): 130-140 |
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| 作者姓名： | 蔡乙萍 万力 范旭东 |
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| 作者单位： | 西南财经大学;西南财经大学;西南财经大学 |
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| 摘 要： | 在指数基金管理方面，存在着多种优化的指数投资组合的构建方法和绩效评估方法，本文以实证研究的形式，比较分析了由5种“选股”方法和5种“资金配置”方法所构成的25种投资组合在各种绩效评估方法下的表现。最终得出结论认为，在遗传算法下利用DMinMax模型配置资产权重将具有较好的投资绩效。
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| 关 键 词： | 指数基金 遗传算法 夏普指数 詹森指数 信息比率 |
An Empirical Comparison of Alternative Models of IndexFund |
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| Cai Yiping. An Empirical Comparison of Alternative Models of IndexFund[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2006, 23(10): 130-140 |
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| Authors: | Cai Yiping |
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| Keywords: | Index fund Genetic Algorithm Sharpe Ratio Jensen Ratio Information Ratio |
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