| AR(1)-MA(0)模型参数矩估计的渐近无偏性 |
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| 引用本文： | 王禧宏.AR(1)-MA(0)模型参数矩估计的渐近无偏性[J].纺织高校基础科学学报,1999,12(4):362-363. |
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| 作者姓名： | 王禧宏 |
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| 作者单位： | 西北工业大学 |
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| 摘 要： | ＡＲ（１）－ＭＡ（０）模型Ｘｔ＝θｔＸｔ－１＋ｅｔ，θｔ＝α＋εｔ，ＥＸｔｅｓ＝０， ｔ＜ｓ，（１）其中｛ｅｔ｝，｛εｔ｝是相互独立的、ｉ．ｉ．ｄ的Ｇａｕｓｓ白噪声，Ｅε２ｔ＝δ２＜∞，Ｅｅ２ｔ＝σ２＜∞，α为常数．记λ＝Ｅθ２ｔ＝α２＋δ２，在已知ＡＲ（１）－ＭＡ（０）模型平稳解存在的条件下，由（１）式，得Ｒ（１）＝αＲ（０），Ｒ（０）＝（α２＋δ２）Ｒ（０）＋σ２．若设Ｒ（ｖ）＝１ＮＮ－ｖｔ＝１ＸｔＸｔ＋ｖ （ｖ＝０，１），则在第二重模型噪声方差δ２已知的情况下，参数（α，σ２）矩估计为…
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| 关 键 词： | 双重时序模型 渐近无偏性 矩估计 |
| 修稿时间： | 1999-07-13 |
Asymptotic Unbiasedness about Moment Estimation of Parameters for Models AR(1)-MA(0) |
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| Wang Xihong.Asymptotic Unbiasedness about Moment Estimation of Parameters for Models AR(1)-MA(0)[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,1999,12(4):362-363. |
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| Authors: | Wang Xihong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | asymptiotic unbiasedness doubly time series models moment estimation |
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