| 线性红利边界下带干扰的风险模型的破产理论 |
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| 引用本文： | 张燕,寇冰煜,毛磊.线性红利边界下带干扰的风险模型的破产理论[J].西安工业大学学报,2015(1):8-15. |
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| 作者姓名： | 张燕 寇冰煜 毛磊 |
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| 作者单位： | 1. 南京理工大学理学院，南京210094; 解放军理工大学理学院，南京211101
2. 解放军理工大学理学院,南京,211101 |
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| 摘 要： | 针对保险公司的运营会受利率等不确定性因素的影响的问题,本文建立了具有线性分红策略的带干扰的的经典风险模型。利用全概率公式、泰勒展开式及积分变换法,得到了罚金折现函数、破产概率及生存概率满足的积分-微分方程.当红利策略为常值红利策略时,得到了罚金折现函数满足的更新方程,并借助算子变换及相应的复合几何分布,推导出了罚金折现函数的解析表达式.这些量对于保险公司设计相应的财务预警系统或保险监督部门设计某些监督指标系统等问题具有参考价值或指导作用.
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| 关 键 词： | 线性红利边界 干扰 Gerber-Shiu函数 破产概率 |
Ruin Theory of a Perturbed Risk Model with Linear Dividend Barrier |
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| Authors: | ZHANG Yan KOU Bing-yu MAO Lei |
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| Affiliation: | ZHANG Yan;KOU Bing-yu;MAO Lei;School of Science,Nanjin University of Science and Technology;School of Science,PLA University of Science and Technology; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | linear dividend barrier diffusion perturbed Gerber-Shiu function ruin probability |
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