| 考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估(二) |
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| 引用本文： | 马歆,刘涌,侯志俭,蒋传文.考虑旋转备用的发电商运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估(二)[J].电力系统保护与控制,2004,32(24):1-5,24. |
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| 作者姓名： | 马歆 刘涌 侯志俭 蒋传文 |
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| 作者单位： | 上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系，上海交通大学电气工程系 上海200240 国家开发银行广东省分行，广东广州 51 0 6 2 0，上海200240，上海200240，上海200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(50079006) |
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| 摘 要： | 在电力市场中,电量价格、备用价格和燃料价格比管制情况下存在着更大的不确定性。本文在前一部分所建立的发电商运行资产价值的实物期权模型的基础上,给出了模型的求解方法,通过实例研究了一定时间段内机组的技术约束条件对发电商运行资产价值的影响,然后引入了VaR风险价值的概念,定量地对短时期内发电商运行资产价值进行了风险评估,提出了一个在市场环境下评估发电商运行资产价值的新的方法与思路。
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| 关 键 词： | 运行资产 实物期权 风险评估 |
| 文章编号： | 1003-4897(2004)24-0001-05 |
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