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| 边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响 | |
| 引用本文： | 罗俊鹏,史道济.边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响[J].统计与决策,2006(16):21-23. |
| 作者姓名： | 罗俊鹏 史道济 |
| 作者单位： | 天津大学 理学院,天津 300072 |
| 摘 要： | 1用Copula构造联合分布函数根据sklar定理,边缘分布均为连续分布的二元分布函数可写为:H(x,y)=C(F(x),G(y))其中,F(x)和G(y)是边缘分布函数,C就是H的Copula,而且C也是边缘分布均为0,1]上均匀分布的联合分布函数。由此可见,可以用Copula构造多元分布函数:首先,构建各个变量的边 |
| 关 键 词： | Copula 组合选择 组合绩效 GARCH-GPD模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)08-0021-03 |
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