具有变系数的一阶非线性中立型方程的振动性

研究一类具有变系数的一阶非线性中立型方程，得到了这类方程的所有解振动的“Ｓｈａｒｐ”条件和线性化极限振动准则。     

具有强迫事件的确定性DES的事件反馈控制

在系统与监控器的优先同步运行下,讨论了具有强迫事件的确定性DES的事件反馈控制,对于预先给定的闭环系统的行为规范,得到了监控器存在的充分必要条件。     

订购量受限制的具有固定订购费用随机存贮模型——平均目标

本文讨论单个产品,周期地重复的随机需求存贮模型,其订购量和存贮量受限制,且具有固定的订购费用,所有数据都是平稳的,离散需求,一个周期的期望费用为凸函数。在一些附加假设下我们证明了对平均目标准則有: (1) Q~*>K bc时存在修改的(s.S)最优策略; (2) Q~*相似文献   

CIMS物流调度系统的建模与仿真

为了研究CIMS物流调度系统的性能及调度规则,建立了系统的数学模型,并对系统进行了仿真分析。该模型采用排队论进行描述,利用串行与并行排队模型对系统原型进行建模;通过M/M/1系统与M/M/C系统相结合,描述系统的调度规则;求得系统达到稳态工作状态的条件及其概率特性;探讨了该类系统的仿真策略与仿真算法。最后,通过对真实系统的仿真分析和数值计算,获得系统运行的各项仿真指标及相应的理论指标,验证了系统模型的正确性。     

以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策

传统的投资消费决策问题考虑的消费对象局限于单一的非可存品或者单一的可存品 .而且假定银行的贷款利率等于存款利率 .本文假定银行的贷款利率大于存款利率 ,并且投资者的消费对象为包含可存品与非可存品的组合 .可存品的价格假设服从几何布朗运动 ,它的折旧率假定为一个常值 .应用随机控制方法 ,得到等弹性效用函数情形下的最优投资消费策略的显式表达     

离散事件系统的混合分散监控

研究了混合信息下的分散监控综合问题.首先提出δ-可观察(hδ-可观察)可控闭语言是(状态部分可观察下)状态反馈综合解存在的充要条件,并由此得到n-联合可观察、可控闭的系统约束是保证混合分散监控器存在的充要条件,进而得到纯分散监控器(控制器)存在的充要条件为n-可观察(n-hδ-可观察)可控闭语言被满足.最后,又通过研究系统约束与混合约束的关系,提出混合分散监控器存在的充分条件是可观察、可控闭语言与可观察可控谓词被满足.     

非时齐无界报酬马氏决策规划

论文讨论折扣因子依赖于(i,a)的非时齐马氏决策规划,提出了两组报酬无界的假设,证明了时齐正、负动态规划中的结论在这里都成立。最后讨论了此模型的最优策略性质。     

股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架

在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。     

一类非确定性离散事件系统的状态反馈控制

在以自动机为模型的非确定性离散事件系统中引入强迫事件,对闭环系统预期的行为,给出并证明了状态反馈器存在的充要条件.     

多物品同时独立采购招标中的最优策略研究

主要研究了在多物品同时独立采购招标中投标商的最优投标策略。当有多个供应商同时对多个零部件报价时,指出了采购商应如何决定对各个供应商的最优分配量才能使采购成本最小。