带有界约束非凸二次规划问题的整体优化方法

通过研究带有界约束非凸二次规划问题，给出了求解该问题的整体最优 解的分枝定界方法及其收敛性，提出了定界的紧，松驰策略，把球约束二次规划问题作为子问题来确定原问题的整体最优值下界和上界，应用分枝定界方法达到了对原问题的求解。     

求解约束线性l1问题的光滑化广义有效集方法（Ⅰ）

对约束线性l1问题．根据目标函数的结构特点将原问题转化为一个与其局部等价的?同规模的可微优化问题．对这一目标函数与约束函数均随选代而变化的问题．通过推广通常的有效集方法，给出了求解它的一个投影广义有效集算法，在较弱条件下证明了算法的有限终止性。     

论一类最小二乘解混合算法的倾向性

一、引言 非线性最小二乘问题的一般形式为: (1.1) 其中r_i(x)为n维向量x的非线性函数。解非线性最小二乘的一个有效方法为高斯—牛顿法。用向量r表示向量函数     

非零特征域上的导代数

讨论了非零特征域上的导代数,给出了它的基底、中心及Ｎｏｅｔｈｊｅｒ性质,并证明它是Ｗｅｙ代数的商代数,进而得到它的分次代数结构。     

股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架

在连续时间金融模型中,一般认为股票(风险资产)的价格的随机扰动为标准的Brown运动,然而在现实中,当有重大信息出现时会对股票的价格产生冲击,使其呈现不连续的跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散过程,文中将随机LQ控制模型推广到系统状态的跳-扩过程的随机LQ控制,通过引入跳-扩的Riccati方程而得到最优的反馈控制,然后,运用该框架去处理金融中未定权益的套期保值问题,得到了最优套期保值策略。     

最优投资组合的若干修正 M-V模型(英文)

本文综述若干最优投资组合的修正均质 -方差模型 ,它们包括风险厌恶模型 ,两个控制非系统风险的M- V模型和风险偏好模型 ,它们适合对风险态度不同的投资者 ,文中对不同的模型给出了解析解 ,并讨论了各个模型的优劣     

求解单调变分不等式问题的连续型牛顿法

提出了一类求解单调变分不等式问题的连续型牛顿法。方法采用不精确的线性搜索以确保整体收敛性,从本质上改进了TajiK等（1993）只能求解强单调变分不等式问题的局限性,同时又保持局部二次收敛率,最后用数值例子验证了算法的有效性和稳定性。     

判定M-矩阵的两个新准则

本文给出了矩阵非奇异性的判定准则和M-矩阵的等价表征,所得结果推广了最近的相关结论.     

一个新的直接搜索法——降维搜索法

一、引言 设f(x)为R~n上连续实函数,考虑f(x)的无约束最优问题。若f(x)不可微或难于求导,常用的方法是直接搜索法,其中最有成效的是Powell的方向加速法。设f(x)为正定二次函数