运行资产价值的实物期权模型及短期风险评估研究

运用实物期权理论研究发电商短期内的运行资产价值,并引入了VaR风险价值的概念,对短期内发电商运行的价值进行了风险评估。在电力市场条件下,针对发电商一般会同时在现货市场和合同市场上分配出力的情况,考虑机组的技术约束,采用蒙特卡罗模拟与动态规划法相结合的方法,对发电商的运行资产价值及其风险作出了定量分析。     

电力市场中的交易模式和传输拥挤管理

分析和比较了电力市场中两种典型交易模式——联营交易模式和双边合同交易模式的特点，举例讨论了不同模式下的传输拥挤管理，提出了一种新的联营交易模式下的传输拥挤管理方案。该方案将交易盈余通过传输拥挤合同的方式对受损失的电厂和用户进行补偿。最后还分析了我国近期发电侧电力市场下传输拥挤管理的一些特点。     

电网灵活规划的研究进展

首先对电网灵活规划的概念、性质和意义进行了阐述，同时介绍了对影响电网规划的不 确定性因素的处理方法及潮流计算方法，着重对目前国内外电网灵活规划的一些主要研究成 果进行了论述和分析，最后对未来电网灵活规划的发展提出了一些建议和设想。     

一种新的基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临大量的风险,一个关键的问题是在电力市场中应有能力来管理这些新的风险.市场环境下,电力价格呈现出比传统条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险,在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约,设计了发电商的风险回避模型.通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险.     

基于气象负荷因子的Elman神经网络短期负荷预测

针对地区电网负荷易受气候影响的特点,引入气象负荷因子,提出了一种综合考虑各项气象因素．采用Elman反馈神经网络的短期负荷预测模型。由于Elman神经网络具有动态递归性能．可增强负荷预测模型的适应性。经上海电网实际数据的预测仿真计算,证明此方法与传统神经网络预测模型相比．既能减少输入变量个数,又能有效地提高预测精度。     

用博弈论分析电力市场中发电厂商的投标策略

考虑在PowerPool模式下,所有的发电厂商以利润最大化为目标,而电力联营中心则以整个系统的利益最大,即整个系统的发电总成本最小为目标。运用博弈论来分析和模拟发电侧电力市场中PowerPool模式下各个发电厂商的策略行为,根据博弈规则找出博弈的Nash均衡,得到各自的最优投标策略。文中以IEEE-30节点系统作为一个模拟的电力市场进行验证。     

电力系统短期负荷预报的几种改进手段

采用时间序列法(ARMA)对电力系统进行短期负荷预报，着重研究了负荷样本伪数据的处理以 及如何建立从自动搜索定阶到节假日预报一整套的程序化模型，所编制程序在HP486 PC机上 获得通过。采用负荷数据为上海某供电局1995年5月份小时负荷报表，预报结果的日平均误 差为1%～3%，最大误差不超过5%。     

两种符合欧洲EMC新标准的电动机调速方法

在理论与实验分析的基础上提出了低、高频调制波及通过仿真波形两种解决电动机调速问题的方案,电路仿真证明了新方法的优越性。两种方案可应用于产品设计。     

构造发电公司投标策略的一种新方法-微增响应猜测法初探

介绍了微增响应猜测法(Conjectural Variation，CV)的基本概念，提出了基于这种方法构造发电公司在不完全信息情况下的最优投标策略。通过理论分析和算例计算，结果表明基于经典博弈理论构造的发电公司的最优投标策略是该方法的一种特例。采用该方法进行市场模拟时，对各发电公司不同的微增响应猜测进行组合，可以得到不同的市场均衡点，且均为Nash均衡点。     

基于猜测供给函数均衡的发电公司策略行为

提出了一种新的基于微增响应的猜测供给函数均衡(CSFE)模型，用于构造电力市场中发电公司的策略行为及其相互作用，比常用的Cournot模型更为客观地反映了发电公司潜在的市场力。根据供给函数均衡理论，提出一种通用的发电公司优化供给曲线模型，分析了优化供给曲线为线性的条件，并得出如供给曲线为线性则可以惟一确定市场均衡解。通过在IEEE6机30母线系统的仿真，说明文中模型可以适用于需求无弹性的电力市场分析，并易于构造分段线性的发电公司优化供给曲线。