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今年五月下旬，国家自然科学基金会在成立20周年之际，在北京举办了“21世纪科学前沿与中国的机遇”高层论坛，三位诺贝尔科学奖得主在高层论坛会上发表了演讲。作为科学大师，他们以高度的社会责任感以及自己对科学本质的深刻理解和敏锐洞见，阐述基础科学对社会进步与人类生活的重要性，强调学术自由和自主创新在科学研究中的必要性，对中国科学事业的发展寄予厚望。
本刊将国家自然科学基金会政策局龚旭整理编译的三位诺贝尔奖得主演讲主要内容摘编刊登，供读者研阅。 相似文献
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处置效应是一种比较典型的投资者非理性行为。本文在线性量价回归模型的基础上,引入Grinblatt和Han[1]提出的资本利得突出量来检验中国股票投资者整体上是否存在处置效应。然后,使用新提出的6个参考价格与以往对股票市场研究中主要使用的两个参考价格(股票过去260周内加权平均价和过去52周内最高价)相比较,寻找更加适合处置效应研究的参考价格;同时,在选择不同的参考价格下,进一步检验投资者是否存在处置效应。研究结果表明:中国股票投资者整体上存在处置效应;并且在处置效应的研究中,新提出的参考价格——股票5周加权移动平均价明显优于以往学者提出的参考价格。因此,研究整个股票市场中投资者的处置效应时,使用该价格作为参考价格更加合理。 相似文献
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本文主要是为了检验原油期货市场是否存在明显的跳跃风险和结构突变，并重点调查这两个因素是否对原油期货价格波动有预测作用。在经典或前沿的HAR-RV、HAR-S-RV和PSlev模型中，本文同时考虑跳跃风险和结构突变因素，构建了HAR-RV-J-SB、HAR-S-RV-J-SB和PSlev-J-SB模型。接着，以WTI原油期货的5分钟高频交易数据作为实证样本，对以上模型进行实证分析。实证结果显示：原油期货市场存在明显的跳跃风险和结构突变现象；HAR-RV-J-SB、HAR-S-RV-J-SB和PSlev-J-SB模型对原油期货价格波动的样本外预测精度都明显高于与之相对应的HAR-RV、HAR-S-RV和PSlev模型，且其结果是稳健的。特别地，在HAR-C和LHAR-RV等其它现有HAR族模型中加入跳跃风险和结构突变因素，也能得到类似的结果。本文的研究表明跳跃风险和结构突变因素能显著提高现有绝大多数HAR族模型对原油期货价格的预测精度，所以在HAR族模型的构建中这两个因素不能被忽视。 相似文献
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