带混合保费和投资复合Poisson-Geometric风险模型 的生存概率

在考虑到保费收入和通货膨胀等随机因素的干扰以及保险公司将多余资本用于投资 来提高其赔付能力的基础上,本文对经典风险模型进行了推广。首先,建立了混合保费收取下带 投资和扰动的双复合Poisson-Geometric 过程的双险种风险模型,随机保费收入服从复合Poisson过 程,理赔过程服从复合Poisson-Geometric过程;其次,应用全期望公式,推导了该模型生存概率的积 分微分方程;最后,当保费、理赔过程服从特定指数分布时,得到其满足的微分方程。     

退保因素下带有干扰和随机投资收益的风险模型

讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式。