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基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力,设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法.该算法根据信用等级决定风险权重,可以更精确地测定信用风险资本.采用期限分段方法建立一个期间结构,区分当前和远期信用风险,考虑多头与空头信用风险头寸间的补偿. 相似文献
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对两种典型的坏帐率统计方法进行比较,发现传统的统计方法存在很大的误差,从而影响信用风险的测定精度。由于信用机构迟缓更新转移概率和个别较低信用质量企业的影响,坏帐率区间存在很大的重叠,且平均坏帐率显著高于中值坏帐率。解决问题的方法是基于期望坏帐频率(EDF)的非重叠区间来划分企业,指定这些区间对应债务等级的区间。 相似文献
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