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2篇
学科分类
自然科学
2篇
出版年
2008年
1篇
2006年
1篇
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1
1.
重置期权的创新及其定价问题
总被引:1,自引:0,他引:1
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张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008,37(5):441-446
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
相似文献
2.
单点水平重置期权的定价
下载免费PDF全文
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2006,35(3):1-5
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。
相似文献
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