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Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ提出的有效边界点集是理性投资者的组合选择对象，但究竟相应哪一点作为组合投资，取决于投资者风险偏好程度所对应的期望效用函数Ｕ（ｗ）。本文在效用函数为二次函数的假设条件下，提出了估计投资者期望效用函数并确定最优组合投资的实用算法，算法简单，易于操作，能较真实地刻划个体心理与财富差异所导致的决策差异，最后给出了一个应用实例，指出文献［１］中提出的算法的不合理性 相似文献
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