限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究

本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。     

污染物排放总量分配的机制设计方法研究

污染物排放总量的合理分配是总量控制的核心内容。企业排污信息的不完全性和不对称性为实现分配的效率和公平带来了管理难度和巨大的事务成本。应用机制设计理论,研究了信息不完全条件下污染物排放总量分配的一种申报协商机制,分析了有关各方的行为和结果,并对结果的经济效率和公平性进行了讨论。     

北京市社会核算矩阵的编制

一、社会核算矩阵(SAM) SAM是对一定时期内一国(或地区)各种经济行为主体之间发生的交易数额的全面而又一致的记录.它作为国民经济核算的一种表现手段,所采用的概念、分类和核算原则与账户核算基本保持一致.     

北京市社会核算矩阵的编制

一、前言分析研究一个国家或地区的宏观经济运行状况 ,必须先从该国家或地区的宏观经济数据着手 ,因此国民经济的核算必不可少。如同现金流量表能反映一个企业在一定时期内的现金流量信息 ,从而对企业整体财务状况作出客观评价一样 ,国民经济核算也能够提供一国或地区经济规模和结构的状况 ,使经济分析者能对地区宏观经济状况作全面的了解。根据联合国国民核算体系(SystemNationalAccounting ,SNA)规定 ,国民经济核算可以以 4种方式表达 :平衡报表、图示法、等式和矩阵形式 (联合国 ,1993)。其中社会核算矩阵 (SocialAccountingMatrix ,…     

具有分段线性交易成本的投资组合优化研究

一、具有分段线性交易成本的均值-绝对偏差投资组合模型为了讨论问题的方便,我们在文中假设资产无限可分。设有n种资产可供选择,第i种资产的收益率为Ri(随机变量),其期望值ri=E(Ri),记R=(R1,R2,…,Rn)T,r=(r1,r2,…,rn)T;第i种资产的投资比例为xi,i=1,2,…,n,记x=(x1,x2,…,xn)     

关于偏好传递性的注记

研究了决策过程中的偏好传递性的逆转问题。通过分析传统的传递性的证明和实际中的非传递性偏好，说明了实际应用中偏好传递性假设的局限性和问题界定的重要性