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在允许保险资金投资金融衍生品的情境下,如何通过投资与再保险进行风险管控是保险公司亟需解决的问题之一。假设保险公司决策者具有暧昧厌恶偏好,他们对交易市场中的模型参数存在暧昧性,并旨在寻找鲁棒最优投资与再保险策略。暧昧厌恶型的保险公司一方面允许购买比例再保险来控制索赔风险,另一方面通过在包含衍生品的金融市场中投资来实现财富的保值增值。本文以终端财富期望效用最大化为目标构建了鲁棒优化模型,利用动态规划方法给出了优化问题对应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程,并通过求解HJB方程得到了最大化指数效用的鲁棒最优投资与再保险策略;最后通过数值示例展示了模型相关参数变动对最优投资与再保险策略的影响。研究表明:考虑模型参数的暧昧性及参与衍生品交易可以显著提高保险公司的效用水平。 相似文献
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四等水准测量一般采用单程观测的方式,因此利用路线和环线闭合差难以全面发现其中存在的错误。而采取其他辅助手段,则可有效地解决这一问题,所增加的工作量也是有限的。为此,通过对某测区不同精度高程成果的对比分析,阐述了四等水准测量发生错误的几种原因,并提出了具体的解决方案。另外,通过分析水准测量误差产生的3大因素,提出了减少误差的各种有效措施,认为只有通过消除粗差和减小误差,才能有效控制四等水准测量的作业质量。 相似文献
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本实验装置是一种测定不同压强下材料静、动滑动摩擦系数的模拟装置。本文首先分析了本装置产生的背景,进而对装置进行了概要的简介,最后介绍了实施方式。 相似文献
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支持向量机的快速分类算法 总被引:3,自引:0,他引:3
支持向量机(SVM)算法在训练集的规模很大特别是支持向量很多时,支持向量机的学习过程需要占用大量的内存,算法的速度较慢。为此,笔者提出一种新的SVM快速分类算法。该算法通过选择边界向量,构造新的训练样本,减少了参与训练的样本数目。实验证明,该算法不仅能保证原算法的精度,具有良好的推广能力,而且提高了算法的速度。 相似文献
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针对气象火箭探空系统20km以上高空气压测量的工程需求,基于压高公式建立了GPS高度和温度反算气压的数学模型,并对该模型的误差传递进行了分析,给出了其系统误差、随机误差的计算方法.最后,以标准大气参数作为样本数据,对20~70 km高空的气压参数及其准确度进行了仿真反算和误差分析.结果表明:利用GPS高度和温度反算高空气压参数,其系统误差仅取决于数值计算方法误差;20~35 km区间,其标准偏差可满足WMO不超过±1hPa的要求;35~70 km区间,其相对标准偏差小于5%. 相似文献
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为了给寒区水库护坡抗冰冻设计提供依据,以冰板为研究对象,考虑冰板的破坏特征、性质及冰板形成过程中存在的大量缺陷,应用断裂力学理论研究冰板的挤压破坏极限应力,据此确立冰压力的计算方法。算例计算结果表明:冰板挤压破坏具有脆性特征,冰压力随着冰厚的增加而增大;在冰厚相同条件下,冰压力计算值与标准值和实测值基本吻合;冰压力计算公式能够反映冰压力形成过程的物理本质,符合实际情况。 相似文献