美式回望期权定价问题的有限体积法

随着金融市场的不断发展, 期权作为一种能够规避风险的金融衍生产品越来越引起投资者的青睐, 成交量呈逐年上升的趋势, 期权定价问题已经成为金融数学领域中一个重要的研究课题. 本文主要研究Black-Scholes模型下美式回望期权定价问题的数值解法. 美式回望期权定价问题是一个二维非线性抛物问题, 难以直接应用数值方法进行求解. 通过分析该问题的求解难点, 本文给出解决该困难的有效方法. 首先利用计价单位变换将定价问题转换为一维自由边值问题, 并采用Landau's变换将求解区域规范化; 而后针对问题的非线性特点,利用有限体积法和Newton法交替迭代求解期权价格和最佳实施边界, 并对数值解的非负性进行了分析. 最后, 通过与二叉树方法进行比较, 验证了本文方法的正确性和有效性, 为实际应用提供了理论基础.     

过模波导器件的迭代设计方法

从模式保留和转换的角度, 过模波导器件可分为模式转换器、模式保留器和模式综合器. 传统方法只解决其中一种器件的设计或者对器件的某个指标进行改进. 本文在深入分析耦合波理论之后, 提出了过模波导器件的迭代设计方法, 从原理上解决了过模波导器件的设计问题. 该方法能够统一设计三类过模波导器件, 通过添加不同的结构控制方法, 可得到转换效率更高、带宽更宽、结构更紧凑、满足不同工程需求的器件, 而且还能有效设计一些新型器件. 给出了两个设计实例: 双频TM₀₁–TE₁₁模式变换器和光壁馈源喇叭. 双频TM₀₁–TE₁₁模式变换器的两个工作频点为8.75 GHz和10.3 GHz, 波导半径为16 mm, 在两个频点转换效率为99%以上. 光壁馈源喇叭实现TE₁₁模式向高斯束的转换. CST仿真结果验证了这两个器件设计的正确性和有效性. 关键词： 耦合波理论 模式转换器 模式过渡器 迭代法     

L-曲线估计确定正则参数的双网格迭代法

本文考虑对不适定问题离散化得到的大规模不适定线性方程组进行Tiknonov正则化,然后用双网格迭代法求解得到的Tikhonov正则化方程组,并用L-曲线估计法来确定正则参数.试验问题的数值结果表明双网格迭代法求解正则化后的对称正定线性方程组效果很好,且L-曲线估计法确定正则参数计算量很小.     

极限环的表达式和计算

本文提出一种解析法和数值法相结合的方法，用来计算多项式微分系统的极限环，极限环表示为x=∑k≥0(ak cos kφ bk sin kφ),y=∑k≥0(ck cos kφ dk sin kφ)，先用解析法求出小参数时极限环的初始表达式，然后用增量法和迭代法求出任意参数时极限环满足给定精度的表达式，半稳定极限环和分叉值也可以计算。     

同时具有点和区间半径序列收敛性的免导迭代法的进一步讨论

1 引 言 传统的求零点的迭代法只讨论迭代序列{xn}的收敛阶,近年来,G.Alefeld和F.A.Po-tra研究了含零点的区间半径序列的收敛性[2][3],而我们提出了同时具有点和区间半径序列均平方收敛的免导迭代法[1],即当n充分大时,序列{xn}和含零点区间的半径序列{(bn-an)}都是平方收敛的.通过进一步的分析,我们发现,文[1]中的结果仍可改进,并且,不需     

INEXACT DAMPED NEWTON METHOD FOR NONLINEAR COMPLEMENTARITY PROBLEMS

In this paper, we propose an inexact clamped Newton method for solving nonlinear complementarity problems based on the equivalent B-differentiable equations.Global convergence and locally quadratic convergence are obtained,and numerical results are given.     

不用计算导数的大范围收敛迭代法

1引言 研究大范围收敛的迭代法具有十分重要的意义，文[1]、[2]中对此作了专门论述，但已有的大范围收敛迭代法都必须使用异常，甚至是高阶导数，致使这些方法的应用受到了很大的限制，故文[1]作者提出值得进一步研究的第三个问题是：能否找到不需要计算函数高阶导数的大范围收敛的迭代公式？笔者认为，如果仅仅沿用传统的迭代法也许难以获得令人满意的答案。本文将微分方程动力系统的理论结合Steffensen的加速迭代技巧构造了不用计算导数且具有平方敛速的大范围收敛的迭代法。     

定数截尾下极值分布的参数估计

本文利用极值分布的一些特性和不动点原理,讨论了定数截尾情形下极值分布参数的估计问题,并提出了一种新的迭代算法;模拟结果显示,这种方法收敛速度快,且不受初始值选取的限制.     

二次曲线最佳法向逼近的插值点优化迭代法

1 引 言 曲线逼近广泛应用于机械零件的设计与加工中,如齿轮刀具设计与成形磨齿修整器的设计,由于对理论齿形的制造有时较为困难,且效率低、成本高,这时常用较易制造的齿形来近似代替理论齿形以达到高效、经济的目的。常用的替代曲线有圆弧、圆弧蜕变线、双曲线环面截线等,梁锡昌教授等在这方面做了大量工作,按机械上的误差测量标准,其误差是最大法向误差,因此,一般的目标函数表达式均较复杂,属于非线性连续Chebyshev逼近问题,     

某些迭代矩阵谱半径的上下界及有关迭代法的收敛性

设线性方程组Ax=b,系数矩阵A=D-L-U或A=D-L-E-U,其中D非奇异。不妨设D=I,为讨论求解Ax=b的AOR法,EAOR法和TOR法的收敛性,[1—4]中分别给出了它们的迭代矩阵L_(γω)=(I-γL)~(-1)[(1-ω)I+(ω-γ)L +ωU],_(γω)=(I-γL)~(-1)[(γ-ω~2)I+ω~2U+(ω~2-γ~2)L]/γ,_(αβq)=(I-aL-βE)~(-1)[(1-q)I+(q-α)L+(q-β)E+qU],γ,ω,α,β,q∈R谱半径ρ(_γω),ρ(_γω)和ρ(_γω)的上下界,[5]曾就一般迭代矩阵M(-1)N的谱半径ρ(M_(-1)N)的上下界,给出了下列结果: