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基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型 总被引:1,自引:0,他引:1
依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析. 相似文献
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话题是为了体现教学目的与要求而营造出来的一个个围绕着中心而展开的语言环境,在这样的语言环境中融入、组织、安排了需要达到教学目的的知识和技能。话题设计对语言教材特别重要,因为语言技能的教学总是要通过一定的语言环境来实现的。通过对话题的考察比较,可以观察到不同教材的性质、内容、功能与特点。论文建构了一个五大类52小类的话题分析模板,力求做到有较强涵盖面、立类清晰、类与类之间有较好区别度和距离感等。以此为参照点分析了美、英、澳三国的7套汉语教材,概括了其所有的话题305个,发现话题的分布与教材性质、内容和深度有密切关系,7套教材佣属于基础汉语的通用性教材。初级教材的话题多分布于个人信息、生活、人际交流,难度加深的教材话题多分布于社会领域。话题还与词种数、独用词、高频词有密切关系。 相似文献
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对鞍钢采用氧气顶吹转炉(BOF)冶炼、非调质工艺开发的N80级油井管用钢进行了系统的工艺设计、实验室研究、工业实验及工业生产研究.提出了V、N微合金化取代常规淬火和回火工艺,设计了非调质N80的化学成分,确定了符合鞍钢氧气转炉大规模生产非调质N80的冶炼工艺以及各工序的工艺控制要点,特别是确定了实际工况下氧气转炉终点碳、氧、温度的回归公式以及VD底吹增氮动力学模型等关键工艺要点.连续生产的实测数据分析结果表明:非调质N80冶炼工艺稳定可行,化学成分、冶炼工艺设计合理,力学性能和使用性能均满足API Spec 5CT及油井管生产的特殊要求. 相似文献
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对湖北恩施的典型高磷赤铁矿样品进行了非熔态分离提取实验研究.矿样基础特性研究表明,该矿为典型鲕状高磷赤铁矿,矿中铁元素与磷元素之间并未处于化学结合状态.据此采用高速气流磨技术,将其磨至平均粒度为2μm的超细粒度,观察发现铁元素与磷元素在各个超细矿粉颗粒中的含量分布不均匀,Fe、P化合物有所解离.进而采用流态化技术进行气力分离,设计制造了流态化装置,对超细矿粉的流态化特征进行研究,结果表明超细铁矿粉的流态化特征与常规细粉不同.基于富铁物料与富磷物料的密度差异,设计制造了气力分离装置,对超细高磷赤铁矿粉进行气力分离实验,初步实现了铁元素和磷元素的分离. 相似文献
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介绍了冰蓄冷变风量空调的组成和工作原理.基于蓄能变风量空调设计了一种基于组态软件的智能监控系统.该系统采用分布式远程模块完成数据的采集与控制信号的发送,底层控制程序由VC开发,通过DDE与"组太王"开发的人机界面进行数据交换.利用可视化监控软件可实现蓄能变风量空调系统的实时监控,实现了系统能量的智能化管理. 相似文献
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基于Copula的最小方差套期保值比率 总被引:5,自引:1,他引:4
提出了套期保值的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关系数,利用GARCH和EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,提高套期保值的有效性.该模型的特点一是利用Copula函数计算中位数相关系数,实现了期货与现货收益率的非线性匹配,保证了当期货价格和现货价格发生较大波动时的相关系数计算的准确性.二是通过套期保值的收益率波动原理,利用GARCH模型、EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,解决了因套期保值之前和套期保值期间收益率波动发生结构性变化所导致的套期保值效果失真的问题.实证结果表明, 该研究模型的有效性高于现有研究计算的套期保值比率.利用该模型进行套期保值可以更有效的规避现货价格风险. 相似文献
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研究了镍铬钼钢中痕量元素在真空感应熔炼过程中挥发的动力学,给出了确定挥发元素在气相边界层扩散传质系数的方法,提出了挥发元素在液/气界面挥发反应的速率常数计算公式。试验及计算结果表明,Sn、As在钢的真空感应熔炼过程中的挥发过程受液相边界层中的扩散及液/气界面挥发反应混合控制,K_(23)值均在10~(-3)~10~(-2)cm/s数量级。Sn、As在液/气界面的挥发反应可能包括元素自身的挥发及其氧化物的挥发反应。 相似文献
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针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了期货组合每一交易日最大损失的预测问题.模型的特点一是采用WKDE法对单个期货合约精确地预测未来交易日风险值,简化了SPAN和TIMS系统测算单个合约风险的复杂性.二是考虑了不同头寸之间风险对冲和组合中合约风险非线性叠加,解决了SPAN和TIMS系统由于期货组合风险线性叠加而导致风险评价不准问题.三是引入EWMA法计算动态迁移相关系数矩阵,避免了静态的相关系数矩阵不能有效及时地反映相关系数动态变化的缺陷. 相似文献
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大白菜细胞核雄性不育基因向小白菜中转育的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
以大白菜核基因雄性不育材料为不育源,根据细胞核复等位基因遗传假说,采用有性杂交方法,将大白菜核不育复等位基因转入小白菜获得了成功,在国内外率先育成了不株率和不育度均为100%的小白菜核基因雄性不育系。提出了小白菜核基因雄性不育系转育遗传模式。 相似文献