房地产开发项目投资风险度量研究

主要研究了房地产项目本身的风险度量问题。在定量风险分析模型的基础上，深入探讨了房地产项目投资风险程度与风险概率的度量方法，以使房地产项目投资风险度量的分析方法规范化与程序化。     

风险资本分期投资的信号效应分析

在创业企业成长的过程中，除了风险资本的介入外、还需要其它权益资本和债权资本的支持，而它们往往也是风险资本实现收益退出的重要形式。为了赢得顾客。供应商、员工和其它合作者、创业企业面临利用有限的信息和信号机制表明企业质量的挑战。风险资本对创业企业投资表明了风险投资家对企业质量评估结果的一个重要信号。本丈分析了风险资本分期投资的信号效应、对吸引创业企业内外部利益相关者具有重要的意义。     

投资方案的优化组合模型

首先对4个投资项目的组合进行了讨论，以投资净收益y为目标函数，通过风险系数λ的约束，构造线性规划模型，不断搜索λ，求出每个λ下的Max y、各项投资xi和各项投资风险xiqi，当λ趋向某值时，各个项目投资的风险也趋向平衡，从而找到优化投资组合时的λ，进而得出各个项目投资占总投资的百分比；具体得到n=4时的最优投资组合方案，然后推广至一般情形，以n=15检验模型，求得此时的优化组合方案。     

有交易成本的组合证券投资

分析了交易成本在证券组合投资中的作用，建立了考虑交易成本组合投资最优化模型；讨论了交易成本对有效边界的影响，给出最优投资比例公式；并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界；最后通过释例进行了说明。     

企业人力资源投资风险分析

人力资源投资的目的是为了获得经济效益，但在实际操作中，有可能会产生一定的风险。本文从人力资源投资的分类，以及人力资源投资的显性风险、隐性风险等角度对人力资源投资进行了分析。     

浅谈企业投资风险的衡量

任何投资方案均存在风险。企业在进行投资决策时，往往存在许多不确定因素，使实际投资结果与预期结果产生偏差，从而引起投资利率下降，投资回收期延长。本文使用统计学方法对投资风险进行衡量，并据此采取相应的控制措施，力争降低引起投资出现损失的可能。     

人力资本投资的风险和收益

人力资本投资也与物质资本投资一样存在着风险和收益，但人力资本的投资风险有其自身的特点。从人力资本的特点出发，分析了人力资本投资风险与收益的关系，并有针对性地提出了防范和化解人力资本投资风险的措施。     

论中小企业投资风险管理

改革开放以来，我国经济发展迅速，中小企业在这一进程中做出了突出的贡献。但中小企业规模小，抵抗风险的能力小。因此，中小企业更应该加强投资风险方面的管理。本文分析了我国中小企业投资风险的种类和成因，对中小企业投资风险管理原则进行探讨，提出了投资风险管理的对策。     

最佳投资方案模型

1问题重述市场上有n种资产（如股票、债券、…）si（i=1，…n）供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资．公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，算出在这一时期内购买s；的平均收益为ri，并预测出购买si的风险损失率为qi．公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的S；中最大的一个风险来度量．购买Si要付交易费，费率为Pi，并且当购买额不超过给定植pi时，交易费按购买Pi计算．另外假定同期银行利率是r0，且既无交易费又无风险．（r0=5%）1）已知n=4时的相关数据如下：试给该公司…     

建筑工程投资风险控制与合同条款设定

在建筑工程中，科学设定合同条款，有利于控制投资风险，确保工程建设顺利推进。基于此，探讨了在设定建筑工程合同时应该注意的一些要素和环节，以期能够科学规避各类风险，从而有效提升建筑工程的投资效益。．     

聚类分析在证券投资中的应用

聚类分析在证券投资方面的研究有很大的发掘空间。笔者将聚类分析方法引入到证券投资分析中，对股票的行业因素，公司因素，收益性，成长性等基本层面进行考察，建立了较为全面的综合评价指标体系，衡量样本股票的“相似程度”，然后通过聚类分析模型来确定投资范围和投资价值。结果表明该方法能帮助投资者准确地了解和把握股票的总体特性，预测股票的发展潜力，并通过类的总体价格水平来预测股票价格的变动趋势，选择有利的投资时机，实证研究表明该方法对指导证券投资具有有效性和实用性。     

Model of Risk Forewarn and Investment Decision in Stock Markets and Its Realization

IntroductionChinese stock market is an emerging stock market.Like all emerging stock markets in other region orcountries, there are many problems in the development ofChinese stock market for insufficient experience andirregular criterion. One of the most serious problems isfrequentparoxysmal volatilityof stockprices, which resultsin a great deal of damage to investors. Table.1 lists someof large scale of volatility in shanghai stock market.Table 1　Fou…     

证券组合投资有效集与有效边界的研究

本文从分散风险而进行证券组合投资问题出发，研究了证券组合投资有效集及有效边界的确定，并分析了证券组合投资比例系数约束条件不同对其投资风险的影响。     

基于GA-SVM的股票投资价值评价研究

针对股票投资价值评价问题,依据模式识别的思想,采用GA-SVM方法建立股票投资价值评价模型。首先,综合考虑影响股票投资价值的多方面因素,采用主成分分析方法完成对股票投资价值特征的提取,然后将遗传算法与支持向量机相结合,通过实证方法建立股票投资价值评价模型。结果证明该模型具有良好的选股能力。     

动态组合证券投资决策非线性递推规划模型

针对现有动态组合证券投资决策方法的不足,引入递推规划的思想和方法建立了动态组合证券投资决策的非线性递推规划模型,该模型将股票价格预测的状态空间模型、投资机会集确定方法、均值方差模型、资产负债管理的网络模型和证券组合总体风险的自适应控制方法有机地结合起来,给出了一种新的具有可操作性的动态组合证券投资方法,并通过中国股票市场中３５种股票构成的数据样本验证了所建模型的有效性和适用性。     

市盈率投资策略的适用性实证研究——基于我国创业板市场

近期,我国证券市场(尤其创业板市场)的频繁波动引起投资者的高度关注.作为一种重要的投资参考指标,市盈率能否为投资者提供良好的决策依据?针对这一问题,运用因子分析、独立样本T检验等方法,从股票成长性、低市盈率股票投资价值两方面,探究市盈率投资策略是否适用于我国创业板市场.结果显示,高市盈率股票不具有高成长性,甚至是较低的成长性;低市盈率股票的市场表现没有达到理论状态.因此,市盈率投资策略目前在我国创业板市场上效果不显著,市盈率在指导投资中的作用有限.研究结论为监管当局完善创业板市场的相关制度、上市公司优化企业的经营状况、投资者的投资决策提供有用的信息.     

基于Copula—GARCH模型的民族地区沪市A股投资风险研究

本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股中西部民族地区的5支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性.     

聚类分析在证券投资基本分析中的应用

选用14个聚类分析统计指标，用离差平方和法对31家上市公司的股票进行聚类分析，借以通过对股票的基本面的分析，为证券投资者提供长期理性投资的依据．降低投机性带来的风险，树立以基本投资为主，技术分析为辅的理性投资理念，找出真正具有投资价值的股票，进行长期投资．     

基于风险管理模式下的最佳投资策略研究

在马柯威茨投资组合模型的改进模型—均值-CVaR模型的基础上,使用半方差来作为风险度量,即只考虑其投资在损失的一侧来做出新的投资组合优化模型,最后对均值-方差和均值-半方差模型的有效前沿进行证明,并以5支股票为实例做了实证分析.     

模糊期望值证劵投资组合模型研究和实证分析

着眼于研究不确定环境下的投资组合问题,讨论了模糊期望值模型,创新点是把协方差引入到风险度量里面,建立一个群投资组合选择模型;选取"上证50指数"中的19支成份股进行实证分析,结合遗传算法,通过运用MATLAB软件编程得到了3种投资者各自应该采取的最优投资组合。