空中交通流量预测的人工神经网络和回归组合方法

为了寻找合适的空中交通流量预测方法,在综合回归预测方法和人工神经网络预测方法优点的基础上,提出采用组合预测方法的思想,并基于多元线性回归模型确定组合方法的权重系数。以北京管制区大王庄导航台流量预测为实例,分析结果表明:组合预测方法对实际流量有好的拟合度,能提高人工神经网络的泛化能力,并减小预测的误差,即总体上不仅优于传统的回归预测方法,也优于单独的人工神经网络预测方法。组合方法为空中交通流量的预测提供了一种可靠而有效的新途径。     

我国封闭式基金折价的管理绩效信息

以20只封闭式基金为样本，通过线性回归分析发现，每只基金溢价和未来一星期NAV收益率没有显著关系，但是基金组成的平行数据回归表明，基金的溢价和未来一星期NAV收益率之间存在显著的正相关关系。从总体上看，中国封闭式基金的折价交易包含着基金未来管理绩效的有价值信息。     

回归分析的计算技术研究

回归分析是数理统计中的一个重分支，它在教育和科研中有着广泛的应用。但回归分析计算麻烦使许多人望而生畏。本文研究计算机技术在回归分析中的应用，并用VBA开发用户程序界面，从而实现计算的便利和自动化。目的使回归分析的应用得到广阔的发展。     

正交回归法在质量管理中的应用

通过综合运用正交试验和回归分析两种数理统计中的常用方法，解决管理中的实际问题。     

古典管理理论回归探因

在现代管理理论日新月异的今天,在我国管理学界,古典管理理论受到人们越来越多的关注,甚至有研究者提出古典管理理论回归的论断。一种观点的形成绝不是空穴来风,必然有其深刻的原因和背景,分析这些原因,回望并深思作为现代管理理论繁荣基础的古典管理理论,对推进管理理论中国化进程,促进我国企业管理科学化,具有一定     

MATLAB在回归分析中的应用

对MATLAB在线性回归分析中的应用进行了初步的探讨，对于回归分析问题采用了常规公式计算法与用MATLAB计算法。结合具体的实例分别介绍了用这两种方法进行回归分析的方法与步骤。     

道路条件与交通安全的研究方法

在阐述分析了事故率系数法、多元线性回归法、泊松分布回归法等的优缺点的基础上,提出采用负二项式回归法,并利用该法对石太高速公路上的道路线形条件与交通安全进行了回归分析.结果表明,应用该方法分析交通事故更贴近实际.     

谈遗传算法回归分析技术

本文阐述了回归分析机回归分析的各种模型，遗传算法的概念、特点以及将各种回归分析的数学模型综合在以泰勒公式为基础的同一模型下，采用遗传算法确定回归方程的系数，思路和理论基础，对在实际中应用遗传算法有一定参考价值。     

利用EXCEL实现计酬分配预测的回归分析

在经济管理理论和应用研究中，回归分析的应用日益广泛．通过运用一元、多元回归分析的理论及建模方法，搜集某大型公司的数据，利用分析工具库提供的回归工具进行回归分析，拟合出回归模型．同时检验模型中自变量对因变量的影响程度，利用增减法，通过不断尝试增加自变量来建立和确定最优回归模型．     

基于偏最小二乘回归的飞机维修保障费用预测

分析了影响飞机维修保障费用的参数，提出用偏最小二乘回归方法来预测飞机维修保障费用。该方法对变量进行主成分分析、典型相关分析和多元线性回归，在处理存在多重线性相关的小样本多元数据方面效果很好。实例证明，与传统普通多元线性回归方法相比，偏最小二乘回归在飞机维修保障费用预测中精度更高。     

基于单位收益风险的投资决策模型与分析

为得到更为适用的投资决策模型与分析方法,首先建立了单位收益风险度量模型,然后,借助于该模型和方法,对Markowitz型有效集中的资产组合选择问题进行了全面的分析、评价,并得到了单位收益风险最小的资产组合,同时,与用经典的标准差度量方法所得结果也进行了比较,在此基础上给出了更为合理的投资决策建议.     

机场防洪工程风险一效益分析方法

针对现行机场防洪工程设计方法的不足 ,提出一种新的设计方法 :风险—效益分析方法。该方法以防洪工程的经济、社会和军事等的综合效益作为依据来评价设计方案。对各个效益指标的确定和计算也进行了初步的探讨。通过某机场改建排洪沟工程的计算 ,用风险—效益分析法确定了最佳的设计方案     

基于安全裕度理论的太湖流域北部城市排涝与区域防洪标准衔接研究

提出了基于水位安全裕度理论的太湖流域北部城市排涝与区域防洪标准衔接方法,剖析现状城市排涝与区域防洪标准的衔接性,并通过不同标准组合方案的试算,分析了区域和城市防洪排涝标准变化对关键断面出入水量的影响,并基于水位安全裕度评估方法提出了相衔接的城市排涝标准与区域防洪标准设计组合。研究结果表明：现状太湖流域北部区域防洪与城市排涝标准基本具备抵御50年一遇洪水的能力,但城市、区域层面防洪排涝能力与需求表现出不衔接,表现为城市内部水位远低于防洪设计水位,而区域水位则接近甚至超出防洪设计水位,防洪能力略显不足;不同区域防洪标准提升导致的外排格局变化特征具有显著差异,武澄锡虞区、阳澄淀泖区防洪能力提升通过扩大向长江泄洪实现,湖西区则通过扩大向太湖泄洪实现;限制城市大包围外排水量对缓解城市外部区域防洪压力的效果有限;太湖流域北部50年一遇区域防洪标准与20年一遇城市排涝标准是相衔接的标准设计组合。     

倾转翼无人机返航过渡段气动分析与优化

倾转翼无人机是兼有固定翼飞机和直升机优点的一种新型旋翼无人飞行器,但其过渡段的气动特性存在非线性、强耦合的特点。基于动量源方法建立了倾转翼无人机返航过渡段的数值模拟方法,经单独旋翼和Georgia-Tech模型算例验证动量源方法的准确性后,结合滑移网格技术模拟倾转翼无人机返航段并进行气动分析,通过调整旋翼转速、倾转角速度,使其定高倾转完成的时间从9.20s缩短为4.46s,在此基础上通过MATLAB不同函数拟合曲线编写入动量源,对比得到返航段走廊曲线。计算结果表明利用拟合曲线可以使其更平稳地定高倾转,使倾转翼无人机的返航过渡段受力曲线更加光滑,该方法得到的结果为控制倾转翼无人机返航过渡段的稳定性提供了理论依据。     

基于EGARCH和Cornish Fisher展开的VaR度量方法

针对度量收益率风险价值VaR时,GARCH模型不能体现正负收益率的非对称效应,研究了基于EGARCH模型和Cornish-Fisher展开度量VaR的一般方法。该方法结合了EGARCH模型和CornishFisher展开,将EGARCH模型的偏度和峰度代入Cornish-Fisher展开中对收益率VaR进行度量。实证分析选取标普500指数日收益率作为样本数据,度量该收益率的风险价值VaR;该收益率具有非对称性,建立了能够体现非对称性的EGARCH(1,1)模型,运用新的VaR的方法与经典的基于极值理论的VaR度量方法,和基于Bootstrap方法的VaR度量方法对收益率VaR进行了度量,在不同的置信水平下比较了3种方法 VaR度量结果失败率的大小;结果显示:新的VaR方法对收益率VaR的度量效果优于其他两种方法,对于具有非对称效应的收益率,可考虑此方法度量收益率的VaR。     

用统计回归方法预测我国代表团在2008年奥运会上的奖牌数

在查阅相关资料和文献的基础上,运用文献资料法、数理统计法和比较分析法,对第28届奥运会的全部奖牌数据进行统计、研究和分析,根据各参赛国在连续两届奥运会所得的奖牌数,以及其下一届是否为东道主建立两组数据模型,利用SPSS12.0软件的计算和检验程序,发现东道主连续两届奥运会所得奖牌数具有显著性差异和高度相关,进一步进行回归分析,建立回归方程,预测出2008年北京奥运会上我国体育代表团可获的奖牌数。     

石油价格波动对中国股市影响的实证分析——基于近似单整时间序列的Bonferroni检验

以国际原油价格与中国股市收益率日数据为样本,对中国股市的有效性进行了实证研究.通过等尾置信区间估计方法,证明国际原油价格时间序列数据为一近单整过程而非确定的单位根过程.在此基础上,使用近单整时间序列的Bonferroni检验,得出国际原油价格对中国股市的收益率不存在明显溢出效应的结论,并对造成这一现象的原因进行了分析.这一研究结论对未来我国原油定价机制改革以及制订股市投资策略都具有重要意义.     

长江河口水位极值分析

本文根据长江河口的吴淞及其支流黄浦公园两个验潮站1912/1915～1985年年最高高潮位序列资料,应用Weibull分布方法计算了极值水位的重现期.长江口年最高高潮位近70多年来显示有明显的上升趋势,特别是近30多年来有加速上升的趋势,并且与平均海平面的变化趋势具有相同的量级.通过对Weibull分布进行简单地调整,从而来处理有线性趋势分量的年最高高潮位.这样使得在计算极值水位重现期时能够考虑到线性趋势分量.同时,再将这种方法外推,考虑到未来100年海平面上升0.5、1.0和2.0米三种方案,对长江口今后水位极值重现期重新进行了分析计算.结果表明,用上述方法计算得到的不同重现期的极值明显大于在不考虑线性趋势情况下所得到的极值,而且极值重现期明显缩短,千年一遇将成为百年一遇.     

投资项目评估中内含报酬率的缺陷及修正

使用内含报酬率法进行投资项目评估时,有些情况下会出现缺陷,采用修正内含报酬率法、差额投资内含报酬率法可以弥补其不足之处。     

基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究

将Cajueiro和Tabak提出估计Hurst指数的新方法即V/S分析引入我国沪深股票市场非线性特征的研究.比较研究表明V/S分析不易受短期相关性的影响,较R/S分析更为稳健和有效.通过对沪深两市综合指数的日收益率和周收益率序列的V/S分析,得到沪深两市的Hurst指数均小于0.5,这表明我国股票市场呈现出反持久性特征而不是长记忆性.