基于随机游走成交价格的连续竞价市场交易策略

随机游走市场中的证券价格变动是不可预测的,如何在这样的市场中设计交易策略是一个难点问题。本文在MATLAB平台上构建了一个满足随机游走的人工连续竞价市场,提出了一个"盯准最优价格"(Eye-On-Best,简称EOB)交易策略。通过不同类型供需曲线下的位置替换重复仿真实验,比较了EOB策略和"约束型零信息"(简称ZI-C)策略的收益差异。研究表明,EOB策略获得的收益总体上优于ZI-C策略,且其收益受市场力的影响。研究结论为交易者在满足随机游走的证券市场如何进行报价提供决策依据。     

基于元胞自动机和有向网络的风火多元发电权交易报价动态模拟

针对目前发电权交易市场未能完全处于信息公开透明的局面,交易个体需要在把控有限的交易信息下开展利于己方的报价决策.本文运用元胞自动机和有向网络建立了各交易个体参与风火多元发电权交易的动态报价模拟模型.首先,个体各历史时段的评估增益和当前时段内邻域个体之间评估的风险增益:其次,分别建立历史报价策略转移矩阵和邻域报价策略转移矩阵,结合二者形成新一轮各交易个体的报价策略;最后,利用重标极差法(R/S)和其参数H对报价模拟结果进行评价.论文对具体算例定量分析各交易元胞报价策略及对风险的敏感度,仿真结果表明.在目前权交易信息不对称的环境下,运用本文所建立的模拟方法可为各交易成员提供一个有效、可行的报价决策.     

基于二层规划的序贯拍卖中的数量折扣研究

在研究两阶段序贯二价拍卖时，为提高卖者的收益而将数量折扣引入到序贯拍卖中，该问题本质上是一个二层规划问题. 首先推导出买者的均衡报价战略，然后建立了卖者的规划问题并对其进行求解得到最优的数量折扣，最后研究了最优数量折扣下的价格趋势问题. 分析结果表明能否通过采取数量折扣来增加卖者的期望收益取决于两个因素：引入数量折扣能否增加买者的报价以及物品有无可能被分配给不同买者，这对组织拍卖活动有着重要的指导意义.     

报价次数对在线报价模式下销售商限制价格的影响

在线报价(Name-Your-Own-Price,NYOP)销售模式是近年来出现的一种不同于传统定价模式下的销售模式.在在线报价的环境下,销售商不对商品进行标价,而是等待潜在顾客对商品进行报价,然后决定是否以顾客的报价进行交易.建立了只允许顾客报价一次和允许顾客报价两次这两种情形下的消费者行为模型,研究单一报价与两次报价对在线报价销售商最优限制价格的影响.     

不完全金融市场下基于二次效用函数的动态资产分配

为了研究不完全市场条件下的连续时间动态投资组合选择问题,首先应用降维方法将不完全市场转化为完全市场,然后在转化后的完全市场条件下应用鞅方法得出二次效用函数意义下的最优投资策略.进而应用转化后的完全市场和原不完全市场下各参数的关系得到二次效用意义下不完全市场环境里最优投资策略的解析表达式,并分析风险厌恶因子对最优投资策略的影响.最后为了说明不完全市场和完全市场条件下投资者最优投资策略的变化,给出算例进行分析.     

基于数量折扣的供应链交易信用激励机制

在现实中交易信用是普遍存在的,交易信用的激励作用是供应链管理研究领域的重要课题。在生产商给定数量折扣的条件下,设计了零售商向生产商提前付款的交易信用激励机制,研究了分散式供应链的库存控制与协作问题,得到了供应链成员的最优订货批量、最优提前支付信用期以及系统最优新增利润。研究表明:在生产商的机会投资收益率较高时,通过采用基于数量折扣的交易信用激励机制,能够实现整个供应链的协调和成员企业利润境况的帕累托改善;而当零售商的机会投资收益率更大时,生产商不需要给予零售商数量折扣,此时可以提供延期付款激励机制以协调零售商的订货策略。最后,一个数值算例和敏感性分析说明了论文的模型。     

二层线性规划的几何特性与最优性条件

二层系统模型是描述具有层次特性管理决策系统的有效方法, 本文讨论了一类有广泛代表性的二层线性规划模型及其几何特性, 给出了这类二层线性规划模型最优解的几种最优性条件。     

基于“以旧换再”和消费者细分的制造商决策模型

在以旧换再背景下,针对消费者细分市场(同时存在原始消费者和新晋消费者),研究制造商的生产与定价策略.首先,根据两类消费者的选择行为,提出了五种市场需求结构;在此基础上,构建了制造商的五种决策模型,并提出了各决策模型的最优生产与定价策略;其次,以原始消费者所占市场比例为分析变量,对制造商五种最优策略进行了比较分析,并提出了制造商的最佳策略选择边界.研究结果表明当两类消费者均对再制造产品有需求时,制造商可以获得最大市场份额;而制造商对最佳生产与定价策略的选择取决于分析变量的取值范围以及取值边界的大小关系.最后,采用数值仿真对上述结论的有效性进行了验证.     

B2B电子市场环境下供需双方博弈分析

研究了B2B电子市场环境下一个供应商和一个零售商组成的供应链.在销售期之前,供应商作为领导者,首先决定批发价格;作为跟随者,零售商决定零售价格和订购数量.在销售期,供应商和零售商可以在B2B电子市场中交易.在假定供应商和零售商都是风险规避类型的条件下,建立博弈模型并分别求解出供应商和零售商的最优策略.最后,论文分析了B2B电子市场价格波动率对供应商和零售商最优策略的影响.     

航路流量间隔限制及排序策略一体化决策模型及算法

基于流量间隔限制策略和航路排序策略之间的关联性建立了两种策略一体化决策的二层双目标规划模型.模型将间隔限制值作为上 层规划的决策变量,将排序相关变量作为下层规划的决策变量,在上层规划中同时考虑下级的目标函数.对模型设计了基于NSGA-II的多 目标遗传算法求解,采用了一个快速启发式算法求解下层规划的单目标问题.结合中南区域实际空域及流量数据对模型进行了验证, 并与当前实际运行中的按交通需求比率分配方法进行了比较.结果表明所建立的二层双目标规划模型能满足一体化决策的需求, 所采用的算法能求得多个Pareto近似最优前沿解以供决策选择.     

基于改进合同网协议的分布式卫星资源调度

随着卫星和任务的增加以及卫星智能化的提升, 传统的集中式任务规划已无法满足规划需求。本文研究分布式卫星任务规划问题, 首先, 针对分布式任务规划中全局和局部目标的不一致性建立双层规划数学模型, 最大化观测收益、最小化任务观测完成时间、最优化负载均衡。其次, 提出可解约循环合同网, 设计包含全任务投标策略和二次中标策略的并发机制以减少协商次数, 建立多属性评标机制完善评标过程。设计基于自适应退火的可解约循环合同网算法求解分布式卫星任务规划问题。最后, 通过数值实验结果证明所提算法求解问题的有效性和合理性。     

基于危险化学品事故的双层次应急中心选址模型

针对危险化学品事故频发的现状,在传统选址模型的基础上建立了双层次应急中心选址模型.利用高斯烟羽模型对危险化学品泄漏风险进行了度量,在经典的p-中值选址模型基础上提出了事故风险和距离相结合的双层次选址模型,改变了传统的一对一应急模式,设置了两类应急中心服务于每一个化工厂,并设计了改进的禁忌搜索算法确定最优选址策略.最后,针对北京市大兴区化工厂的分布情况做了案例分析,给出相应的两个层次应急中心的选址方案,并对层级管理参数λ进行了灵敏度分析,验证了加入第二层次应急中心的考虑后,整个应急系统的效率得到了提高,并且应急成本有所下降.     

基于条件风险价值的智能区域代理商报价策略及EV充电管理

智能区域代理商整合区域内电动汽车(electric vehicle,EV)参与电力市场交易,然而在联营市场(包括日前和实时市场)交易机制下,联营市场电价的随机性增加了代理商的市场交易风险.基于此,提出了以联营市场条件期望购电成本最小为目标的报价决策模型,该模型考虑了联营市场电价的随机特性,并将模型转换成带条件风险价值约束的随机优化问题.由于含随机性变量概率密度函数的积分计算困难,因此利用蒙特卡罗模拟,预测电价分布特性,采用抽样平均近似法对模型进行离散化处理,并通过构造函数将原问题化为凸优化问题进行求解.数值实验表明代理商通过控制EVs参与联营市场竞价交易,对EVs进行充电管理,可有效降低峰谷差,有助于电网的稳定性.     

两层决策的波尔兹曼机方法

本文根据随机人工神经网络－波尔兹曼机的基本原理，提出了求解两层决策问题的波尔兹曼机方法。文中首先讨论了波尔兹曼机模型，然后研究了应用其求 解两层决策问题的方法，对示例仿真结果表明该方法是非常有效的。     

基于极大熵方法的网格资源分配策略

针对基于市场机制的网格资源分配中的出价问题,提出了一种用于并行任务资源分配的优化策略。该策略先将具有并行任务的多个用户竞争同一资源的行为形式化为一个极大极小问题,然后利用极大熵方法将其转化为一个可微的优化问题,最后通过二分搜索最优解产生一组优化的用户出价,根据这组出价按比例划分资源的计算能力。研究了用户出价函数的特征,给出了求出价组合最优解的具体算法。研究结果表明提出的分配策略具有较低的时间复杂度,从而能够提高资源分配效率,对于动态的网格环境具有更好的适应性。     

基于信息融合和策略转换的商品期货量化投资策略

在协整理论和分形市场理论基础上，构建一种新的基于信息融合和策略转换的商品期货量化投资策略，并通过实证检验了该策略的有效性和稳健性。部分大宗商品间存在价格联动关系（同涨同跌或A涨B跌）。以往研究基于价格联动，设计并验证了商品期货的跨品种统计套利策略，而本文则利用价格联动设计并验证了基于信息融合的趋势跟踪策略。在此基础上，基于分形市场理论，增加了策略转换环节：在趋势性市场使用趋势跟踪策略，在均值回复性市场使用统计套利策略。实证结果表明，信息融合能够提升趋势跟踪策略的表现，而应用策略转换能进一步提升投资绩效。最后，使用蒙特卡洛模拟验证了实证结果的稳健性，并给出了不同模型假设下的最优交易策略。     

基于次序统计量的发电公司竞价策略研究

假定竞争对手的报价策略变量服从某种经验分布,基于贝叶斯博弈原理,运用次序统计量方法,分别对电力需求确定与不确定情况下的发电公司竞价构造了博弈模型,并通过模型的求解与分析,给出了发电公司的均衡报价策略;最后对由5个发电商组成的电力竞价市场进行了算例分析,结果表明:发电商的均衡报价要么接近报价上限,要么在较低价格水平上随成本呈正向变动.     

不同市场竞争环境下生产成本信息分享决策

考虑由一个制造商和两个竞争性的异质零售商组成的二级供应链,在外生批发价格的情形下,研究制造商在不同市场竞争环境下的生产成本信息分享策略:均分享、仅分享一个零售商和均不分享.研究发现,在零售商的成本估计值均大于真实生产成本的情形下,当市场竞争不激烈时,制造商的最优策略为均分享,否则,为均不分享.当存在零售商的成本估计值小于真实生产成本的情形下,制造商的信息分享策略与市场竞争程度和退货成本有关.随着退货成本的增加,当市场竞争程度非常激烈时,制造商越不愿意分享生产成本信息,否则,制造商越愿意分享生产成本信息.成本信息分享在市场竞争激烈或非常激烈的环境下能改进所有供应链成员的利润.     

RESIDUAL A POSTERIORI ERROR ESTIMATE OF A NEW TWO-LEVEL METHOD FOR STEADY NAVIER-STOKES EQUATIONS

Residual-based a posteriori error estimate for conforming finite element solutions of incom-pressible Navier-Stokes equations,which is computed with a new two-level method that is differentfrom Volker John,is derived.A posteriori error estimate contains additional terms in comparison tothe estimate for the solution obtained by the standard finite element method.The importance of theadditional terms in the error estimates is investigated by studying their asymptotic behavior.For opti-mal scaled meshes,these bounds are not of higher order than the convergence of discrete solution.Thetwo-level method aims to solve the nonlinear problem on a coarse grid with less computational work,then to solve the linear problem on a fine grid,which is superior to the usual finite element methodsolving a similar nonlinear problem on the fine grid.