非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究

本文进一步研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种改进树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。     

有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算

讨论协方差矩阵是正半定（但它可以是非正定）且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法，并将该算法应用于一个四元证券投资问题     

限制卖空条件下的组合证券投资及关于多余证券问题的一些探讨

限制卖空的情况下,本文针对树形算法在求解高维数组合证券投资问题上遇到的困难,提出了一种新方法;另外,作者在文中给出了关于一个多余证券问题的反例。     

非负约束下证券组合的临界线

本文通过对建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下证券组合投资最优权重。     

组合证券投资有效边界的研究

1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从     

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法

不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法唐小我，潘景铭（电子科技大学管理学院６１００５４）１引言组合证券投资有效边界的确定是组合证券投资理论研究和实际应用中的一个重要问题。文献［１，２，３］研究了允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定问题，并...     

不允许卖空的证券组合选择模型研究

本文在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的均值－方差模型基础上提出了一种既能对投资比例向量优化又能对投资对象选择优化的证券组合选择模型,研究了模型的最优解以及模型中风险选择参数的确定问题,给出了求解模型的最优解的树型算法。     

浅析贝塔系数

文章认为在资本自产定价模型中,贝塔系数反映了单个股票系统风险和整个股票市场的系统风险之间变动的数量关系,由于进行证券投资必然要承担风险,而多样化投资组合可以降低投资的非系统风险,此时投资者更加关注股票的系统风险,这使贝塔系数在证券投资中发挥着重要的作用。     

浅谈如何完善我国证券投资基金监管体系

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金由基金托管人托管。由基金管理人管理和运用资金从事股票、债券等金融工具投资。本文通过分析我国证券投资基金监管制度现状及问题,对完善我国证券投资基金监管体制的提出了解决思路。     

浅析贝塔系数

文章认为在资本自产定价模型中,贝塔系数反映了单个股票系统风险和整个股票市场的系统风险之间变动的数量关系,由于进行证券投资必然要承担风险, 而多样化投资组合可以降低投资的非系统风险,此时投资者更加关注股票的系统风险,这使贝塔系数在证券投资中发挥着重要的作用.     

竞争算法在在线金融问题中的应用

对于解决在线决策问题,优化领域出现了一种新的优化方法——在线算法与竞争分析,特别近年来,随着金融管理领域中大量的在线问题发现,竞争算法在金融管理领域得到了广泛的应用。本文回顾了近二十年来竞争算法在在线金融管理领域(证券组合投资、外汇兑换、融资租赁、网上拍卖等)的最新研究进展,分析了竞争算法与传统投资理论的不同之处,并指出了竞争算法在在线金融领域应用时需要注意的几个方面。     

审计企业证券投资业务的体会

对企业证券业务开展审计,既是出于国家宏现管理的需要,也是证券行业自身发展的需要.文章在分析企业证券投资存在问题的基础上,提出了一些解决方法.     

高职非金融专业证券投资学的教学改革

证券投资学是高职院校经济管理类专业开设的核心课程之一,是一门应用性、操作性和实践性都很强的课程,在教学中应充分体现证券投资理论与实务的结合。本文在分析当前高职院校非金融专业证券投资学课程教学存在问题的基础上,提出了该课程教学要在教学手段,教材建设等方面采取的改革措施。     

β约束条件下的证券组合风险决策

本文在研究了组合证券的系统风险和非系统风险对投资收益内在作用的基础上，运用ＭＶＭ和ＣＡＰＭ理论，提出了β约束条件下投资收益率最大的证券组合优化模型     

均值—离差型组合证券投资优化模型

本文给出了基于历史收益率数据的均值－平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值－方差模型的解相似,避免了均值－方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。     

证券投资预测中的多层Bayes方法

本文提出了一种证券投资的分析方法-多层Bayes方法,首先根据统计分组的方法。应用Bayes统计理论建立预测模型对证券投资进行预测,然后结合实际问题进行了计算。     

关于“证券投资学”教学改革的几点思考——基于多媒体教学的应用

随着国内国际资本市场的日益发展,证券投资成为人们日常生活中不可或缺的一部分。而如何在教学中结合先进的教学工具教会学生证券投资的理念、方法则值得探索。本文通过分析“证券投资学”日常教学中所存在的问题,就该门课程的教学改革提出了几点思考和建议。     

房地产投资组合选择模型研究

目前投资组合理论在证券投资分析及投资实践中取得了可喜的发展.一般来说,把全部资金投在一种或极少数证券上,则无论证券的质量多好,其风险也是很大.     

工薪阶层的证券投资策略分析

文章从分析工薪阶层的经济特点及证券投资基本产品入手,作出了工薪阶层的证券投资策略分析。文章指出,为了有效地进行投资,减少风险,工薪阶层证券投资者必须遵循一些基本的投资原则,并采取相应的证券投资策略。     

证券投资风险的因素与规避

自从证券市场存在的那一天起，风险就不可避免的存在着。证券投资风险既包括证券本身规律体制的风险，又包括人为因素的风险。对证券投资风险因素的分析有利于有关方面制定合理的证券制度，也有利于投资者做出正确的投资决策。证券投资风险的规避主要从两个方面来考虑一是政策制定者要推出合理的规则，尽量减少风险；二是投资者要保持清醒的头脑，认清市场本质，把投资风险降到最低限度。