竞合视角下研发网络关系风险相继传播模型构建与仿真

在考虑研发网络企业间同时存在合作关系与竞争关系的基础上,引入风险恢复因子,从节点企业风险负荷的定义、阈值的确定,失效后如何影响邻居节点企业三个方面构建了RD网络的风险传播模型,并进行了仿真.结果表明:在竞合的RD网络中,关系风险可以在很短的时间内快速完成传播,三类关系风险中,机会主义风险最易发生影响范围更广泛;竞争企业占RD网络规模的比例越大,竞争程度越激烈,关系风险的传播速度越快和影响范围越大;关系风险传播过程中,合作程度与竞争程度对风险传播都具有重要的影响,且合作程度比竞争程度对风险传播的影响更大;研发网络存在最佳的风险恢复水平,使得风险不再发生相继传播.该研究成果对于RD网络抗风险能力的提高具有重要意义.     

考虑企业风险感知的R&D网络风险传播建模与仿真

考虑企业风险感知的基础上，借鉴传染病模型(SIS)思想，将企业状态分为未发生风险有感知、未发生风险无感知和发生风险有感知3种。在此基础上构建了R&D网络风险传播的模型，并进行了数理解析与仿真分析。结果表明：R&D网络风险传播存在稳定状态下的解，即风险传播阈值，该阈值是由企业的风险感知、风险恢复率以及企业间的合作紧密程度决定；考虑风险感知的R&D网络比未考虑风险感知的研发网络具有更高的鲁棒性；随着企业风险恢复概率的不断增大，风险在R&D网络的传播范围越小；企业的风险感知对风险传播速度与传播范围均具有负向影响。该研究成果对于提高R&D网络的抗风险能力具有重要意义。     

复杂产品研发项目技术风险扩散建模与仿真

通过识别复杂产品研发项目中任务间功能关联和组织任务间执行关联,建立基于技术关联的研发项目组织-任务相依网络模型.在此基础上,分析技术风险事件发生时组织任务间相互作用机理,构建复杂产品研发项目技术风险扩散动力学模型,并针对由少数任务引发的技术风险扩散进行仿真.结果表明:少数任务引发的技术风险扩散会在短时间内造成较大影响,扩散过程经历缓慢扩散,失控扩散,最终达到相对稳定状态;扩散范围与组织网络规模呈近似"倒U"型关系;组织网络规模一定时,组织任务间执行关联越均匀,相依网络鲁棒性越差;存在最佳风险资源投入量使得技术风险的影响范围保持在最低水平;不同袭击策略对技术风险扩散的影响没有明显差异.研究成果丰富了风险扩散动力学理论,对提高复杂产品研发项目抗风险能力提供建议.     

R&D网络风险相继传播模型构建及仿真

基于风险矩阵和风险来源两个维度识别出R&D网络的不同风险类型. 从节点风险负荷、风险阈值和失效节点如何影响邻居节点三个方面入手，构建了R&D网络风险相继传播的动力学模型，并对该理论模型进行了仿真. 仿真结果发现风险相继传播过程可在短时间内迅速完成，R&D网络的抗风险能力与各节点企业风险阈值分布的平均程度正相关，而与网络平均度无关，外源性风险比内源性风险对网络的破坏力更大，度大袭击与随机袭击比度小袭击更易于导致网络崩溃. 该研究成果对提高R&D网络的抗风险能力、保持其健康持续发展具有重要启示.     

不同攻击类型下风险厌恶型企业信息安全投资策略

基于期望效用理论,通过建立两企业的投资博弈模型,并考虑随机攻击和定向攻击两种情形,对风险厌恶型企业的信息安全投资决策进行了研究,给出了信息共享情况下企业的最优信息安全投资策略,并分析了风险厌恶水平,黑客攻击概率与网络暴露程度等相关因素对最优安全投资策略的影响.研究结果表明,随机攻击情形下,当企业极度厌恶风险时,企业最优信息安全投资随着风险厌恶水平的增加而增加;当企业轻微厌恶风险时,若潜在损失较小或者黑客攻击概率较小或者网络暴露程度太高或者太低时,企业的最优信息安全投资随着风险厌恶水平的增加而减小,若潜在损失较大或者黑客攻击概率较大或者网络暴露程度中等时,最优信息安全投资随着风险厌恶水平的增加而增加.而定向攻击情形下,当企业极度厌恶风险时,企业最优信息安全投资随着风险厌恶水平的增加而减小.     

风险信息传播对关联信用风险传染影响的研究

随着经济的全球化和金融市场的快速发展,越来越多的企业、金融机构、政府等信用主体之间存在复杂的关联关系。关联信用风险在关联关系的传导作用下,不断地被复制与传染,危害到市场经济的健康发展乃至整个社会的稳定,关联信用风险已经成为信用风险管理领域内的热点问题。本文结合传染病模型和复杂网络理论,探讨了风险信息传播对关联信用风险传染的影响。研究表明:关联信用风险染强度的阈值与整体和局部风险信息的传播效率均无关,但与关联个体网络结构和感染个体的恢复率有关;当关联信用风险传染趋于稳定时,感染个体的密度与整体和局部风险信息的传播效率均存在显著关系,且相较于整体风险信息,感染个体的密度对局部风险信息更加敏感。     

针对研发网络风险传播的控制方法模型及仿真

根据研发网络具有无标度网络和小世界网络特点,提出研发网络的生成模型。从界定风险负荷、确定风险容量、建立风险局域触发规则3个方面构建研发网络风险传播模型。在此基础上,从增加成员企业的风险容量和修复已失效企业两方面提出针对风险传播的控制方法模型,并对该模型进行数值仿真。结果表明,只有当抗风险能力参数θ值超过关键抗风险阈值θ*时,风险传播才能得到彻底预防与控制。容量大修复策略对控制风险传播的效率最高,接下来依次是度大修复和随机修复策略。控制方法对控制风险传播的效率与成员企业风险容量分布的平均程度正相关,与风险触发条件概率负相关,且受容量大攻击的影响最大,接下来依次是度大攻击和随机攻击。     

保护策略下双层耦合网络风险传播模型研究

为更好地提升功能,现实生活中的各类网络变得更加相互依赖,然而安全风险一旦爆发并在各子网之间不断地传播,将造成严重的损失。为降低风险在耦合网络中的传播,构建双层耦合的网络拓扑结构,对基于元胞自动机的风险传播模型进行改进,提出风险评估通用指标,以及两种保护策略降低风险传播,然后在3种演化网络模型和2种真实网络模型上进行仿真分析。仿真结果表明,耦合网络中的风险传播主要受子网拓扑结构的影响。WS-WS耦合网络具有最好的抗风险传播的能力,SF-SF耦合网络最差。在传播的初始阶段对部分节点进行保护可以提高网络抗风险能力。目标保护策略在作用速度上稍逊于随机保护策略,但在对感染规模的抑制方面优于随机保护策略。     

宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险

宏观经济冲击引致的风险将通过实体和金融领域之间的联系蔓延至金融体系,本文从理论与实证两个方面对这一过程进行了深入分析.本文首先构建了包含家庭、企业和银行部门的两期一般均衡模型,揭示宏观经济冲击下银企风险的传导和联动;在此基础上,选取了2017-2020年中国上市银行及其借贷关联企业的微观数据作为样本,以新冠肺炎疫情为例,实证检验了宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险三者的关系.结果表明:1)企业杠杆增加会显著推升信贷关联银行的风险水平;2)宏观经济冲击会进一步强化企业杠杆上升对银行风险的推升作用;3)宏观经济冲击下企业杠杆增加对银行风险的推升效果存在异质性,在股份制银行、国有企业和大型企业中尤为明显.此外,宏观经济冲击下企业杠杆对银行风险的影响具有非对称性,对银行风险分布的50%及以下分位数存在显著影响且越趋于左尾效果越明显.     

系统论视角下的网络风险传播研究

有关复杂网络和风险传播理论形成的网络风险传播研究已成为当前复杂网络领域科学研究的主要方向之一。本文从系统论视角出发,对网络风险传播阈-网络拓扑结构、风险传播过程-级联失效模型及风险传播规避理念研究现状进行了梳理,介绍了在网络风险传播研究领域的国际主流研究成果和方法,并对相关内容进行了评述,认为在网络风险源的传播阈值界定、传播条件、级联失效以及风险交叉扩散领域可以进行研究拓展,以提高对网络风险传播的认识及减少风险依托网络进行传播的可能性。     

基于公平理论的企业社交网络知识传播

针对企业社交网络使用过程中仍存在知识传播效用低、传播不畅等问题,从感知公平视角出发,在经典的SIR模型基础上引入了公平因子,构建了基于公平理论的企业社交网络知识传播机理模型,探索了企业社交网络虚拟情境下员工感知公平程度对其持续知识共享行为的动态影响机理及状态转化.结果表明,员工在企业社交网络中的感知公平程度对其持续共享行为具有重要影响作用.当感知公平程度增加的时候,持续知识共享者数量出现明显增长,持续知识共享者与知识共享者达到平衡的时间明显缩短.当持续知识共享者人数到达平衡点时,ESN中的知识共享行为达到最佳水平.并且互动公平、程序公平和分配公平对员工的持续知识共享行为均有不同程度的影响,其中互动公平的影响最大,分配公平影响最小.     

基于挣值的项目管理激励合同

以挣值管理(EVM)中的计划差异(SV)和成本差异(CV)为基础,建立了一个简单但更综合的业绩测度,并基于该测度建立了委托-代理模型.通过该模型,证明了最优激励合同的存在性和惟一性,并给出了最优合同参数的计算方法.进一步分析了外生参数对激励效果(期望项目业绩)的影响.结果表明,给定其他参数,项目期望业绩:①随着代理人的能力水平的增加而提高;②随着代理人的风险厌恶程度的增加而降低;③随着项目外部环境的不确程度的增加而降低;反之亦然.     

食品质量链风险传递耦合网络研究EI北大核心CSCDCSSCI

在考虑食品质量链风险演变受多质量风险参量影响且各质量风险参量传递具有异构网络特性的基础上,基于食品生产工艺网络,以GERT单元与质量风险参量流表征各质量风险参量传递网络拓扑结构,引入层间交互邻接矩阵,构建食品质量链风险传播多层耦合网络模型.以质量风险参量和阈值区间的关系来表征质量风险的演化,用SIS模型模拟质量风险的传递,设计质量管理策略与风险参量评估指标开展食品质量链的质量风险控制与防范分析.研究结果表明本文所提方法能有效的反映食品质量链风险参量演变为食品质量风险的过程.同时,基于相关质量风险参量对应的质量管理改进和举措,如食品企业生产关键工艺的创新和改良,政府对食品生产过程的质量管制强化,可有效降低相关质量问题发生的概率,进而提高食品质量水平.     

新技术商业化的风险要素及其作用机理: 基于社会技术系统理论的实证研究

风险管理对新技术商业化项目的成长具有积极的影响, 但现有研究在深入考察企业新技术商业化活动面临的风险要素、 风险结构及其作用机理方面还存在不足. 社会技术系统理论被用来分析社会系统风险、技术系统风险与管理风险要素, 及其对企业新技术商业化项目绩效的影响. 应用结构方程模型进行实证研究, 结果表明: 1)社会子系统风险对技术子系统风险具有显著的正向影响; 2)技术子系统的风险增加会使项目管理的风险增加; 3)社会子系统风险对项目管理风险具有正向影响, 但不显著; 4)新技术商业化项目管理的风险越高, 项目成长的过程绩效就越低; 5)过程绩效对产品绩效具有显著正向影响.     

信用和流动风险冲击下的中国银行业传染分析

银行业信用风险冲击和传染是金融危机的重要导火索之一,而金融危机的加深导致流动性风险冲击会进一步加剧银行业风险.基于中国资产规模最大的50家代表性银行的同业债权债务关系,通过最大熵方法构建了阈值过滤后的银行业双边同业资产-负债关联网络,进一步在完全网络和"核心-边缘"网络下分别模拟了信用风险单冲击以及信用和流动风险双冲击叠加下的银行业风险传染路径、波及范围和程度.结果发现,第一,从风险易感染程度来看,农村商业银行最高,而大型商业银行最低,从风险破坏程度来看,处于网络中心、资产规模大的银行更强;第二,当信用、流动风险二维冲击时,风险传染效将增强,传染阈值也会相应降低;第三,长周期银行业拆借网络分析发现过滤后的中国银行业网络有明显的核心-边缘结构,当市场从完全网络变为核心-边缘网络时,银行体系抵御风险的能力会有所下降.研究结果不仅可以为商业银行自身的风险管理提供建议,而且可以为监管机构风险监控提供借鉴.     

基于贝叶斯学习的复杂系统研制风险演化分析

大型复杂装备的系统结构和研制流程呈现网络化特征,研究风险演化机理有助于控制风险、降低复杂性.通过系统动态过程建模仿真获取数据样本,运用贝叶斯学习从仿真数据样本中提炼风险演化网络,识别不同风险等级的节点之间存在的关联关系,降低了仅凭经验构建风险网络的主观性.对贝叶斯学习获得的风险网络进行概率推理,在总体高风险等级下计算风险网络节点的风险后验概率分布,进而确定风险演化关键节点和传播链路.最后,通过与复杂网络特征指标评估下的静态特征进行对比分析,研究风险网络动态特征与静态特征的差异性,结果表明网络结构特征和风险传播的动态特征共同决定了风险演化关键节点和传播链路.     

R&D企业最优技术投资与分红策略研究

本文研究了存在新技术项目时RD企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收益服从指数分布时本文得到RD企业的最优投资与分红策略及最优值函数的解析表达式.最后,我们分析了模型参数对企业最优投资与分红策略的影响,并用效用无偏差理论分析了新技术项目的价值.     

银行间流动性风险传染救助策略研究:多层网络与媒体情绪的交叉视角

从多层网络与媒体情绪的交叉视角构建内生性多层银行间流动性网络,进而构建银行间流动性风险传染救助策略模型,并仿真分析媒体情绪与救助策略交互作用下银行间流动性风险传染的演化特征.研究得到的主要结论有:在考虑媒体情绪的多层银行间流动性网络中,择优关联方式更有利于银行间流动性风险发生传染,而随机关联方式则有助于抑制银行间流动性风险大规模传染.但是,在单层银行间流动性网络中与之相反.相对于多层银行间流动性网络,单层银行间流动性网络可能高估实际流动性风险水平而非低估.在多层银行间流动性网络中,不仅能够通过综合调节媒体情绪因素达成大幅降低银行间流动性风险传染的目的,而且能够通过综合调节媒体情绪与救助策略因素实现快速抑制银行间流动性风险大幅传染的效果,同时通过综合调节救助策略因素能够更为有效实现银行间流动性风险快速消亡的目的.     

基于SD-SEM模型的消费者食品安全风险感知的信息搜寻行为

本文利用系统动力学模型和结构方程模型来研究消费者食品安全风险感知和消费者信息搜寻行为之间的关系,在总结消费者食品安全风险感知和消费者食品安全信息搜寻行为研究文献的基础上,利用结构方程确定消费者食品安全风险感知的影响因素及其之间的路径系数,进而建立系统动力学模型模拟信息搜寻行为对消费者食品安全风险感知的影响,以提出降低消费者食品安全风险感知的建议.     

企业政治关联与股价崩盘风险

政治关联是提高还是降低股价崩盘风险?为此,本文以2008～2017年中国A股上市公司为研究样本,考察了企业政治关联与股价崩盘风险之间的关系。实证研究结果表明,企业的政治关联能显著降低股价未来崩盘风险,在经过一系列稳健性检验后,该结果依然成立。进一步分析表明,政治关联通过政府偏袒机制影响股价崩盘风险。本文拓展了股价崩盘风险因素的研究,为如何防范股价崩盘、促进资本市场健康发展提供了指导依据。