商业银行资本、风险与效率的关系:中国经济转型期的经验研究

基于商业银行资本、风险与效率关系的理论阐释,采用市场化指数刻画我国经济转型的制度变迁过程,本文对中国经济转型期(1991-2008年)商业银行的资本、风险与效率关系进行了实证研究.研究表明:(1)我国商业银行资本水平与风险之间存在显著的正相关关系,说明随着资本水平的提高,商业银行会增加对高风险资产的投入;(2)效率较高银行的风险水平也较高,反映出市场竞争的压力和银行对于经营绩效的重视;(3)随着市场化改革的深入,银行业日益激烈的市场竞争加剧了商业银行对收益和风险的追求,有助于提高银行的经营效率.     

我国商业银行运营业务流程再造浅析

银行流程再造是银行对其业务流程进行的重新思考与设计,以达到业务成本、质量、效率等方面的发展和进步。随着我国经济的不断发展,金融行业竞争激烈,商业银行业务流程再造成为商业银行发展的重要选择。众多国际银行进行流程再造的经验表明,银行实现可持续发展,提升自身竞争力需要进行业务流程的再造。     

中国银行效率的实证分析

本文用参数估计法对中国银行的效率进行分析,发现我国国有银行存在规模不经济而新兴股份制银行则存在规模经济。通过结果的分析我们发现银行的成本与利息成本显著相关而与机构数量不显著相关。之后分析了中国银行效率低下的制度原因以及提出了提高国有商业银行规模经济效益的根本途径是集约经营。     

我国商业银行金融创新的影响因素分析

金融创新是金融行业持久发展和取得竞争优势的源泉,与西方银行金融产品创新蓬勃发展相比,我国商业银行金融产品创新则明显不足,国内的商业银行近年来虽有所突破,但总体上看仍存在品种少、规模小、收益低的问题。究其原因,主要有国内银行从业人员中很多人的知识结构不适应业务创新的需要,银行自身传统的经营管理体制和外部的政策等原因。针对这些问题,商业银行首先要建立有效的业务创新机制,要把市场营销融入业务创新之中,在准确的市场调查、预测和细分的基础上使业务创新。通过资产质量,银行规模,人力资源质量等方面共同努力,并采取积极的营销手段获得市场的广泛认可,为业务创新争取良好的外部条件。     

我国商业银行扩张性结构风险的实证分析

任何经济领域都存在一个合理规模,规模过小不利于竞争,过大又会增加成本减少收益,造成规模不经济。上世纪80年代至90年代,为支持国家经济建设筹措资金,同时也为扩大市场占有率,增加资产规模,我国商业银行进行了大规模的分支机构扩张,结果造成了严重的分支机构过剩。近些年,虽然势头有所缓解,但庞大的银行体系仍存在着扩张性结构风险。本文通过实证方法予以验证,并结合实际提出了防范和缓解我国商业银行扩张性结构风险的政策建议。     

我国商业银行并购效率的研究

随着金融全球化的程度不断加深,我国银行业对外开放程度的不断加大,银行业的并购重组已逐渐成为一种发展趋势。特别是我国的城市商业银行必须通过一系列并购重组与合作提升自身的综合实力。本文主要运用DEA方法对我国商业银行并购效率进行了分析。结果表明:银行并购的效率改善一般出现在并购后1年-3年,而且规模较小的银行比规模较大的更容易获得效率改善收益。     

中国商业银行成本效率研究

根据我国13家商业银行2001—2010年的数据,采用随机前沿分析方法测算我国商业银行这段时期的成本效率,并分析了影响银行效率的主要可能因素。结果发现,银行规模、产权结构、资本充足率和不良贷款率四个指标对商业银行的成本效率有显著影响。     

中国商业银行成本效率研究

根据我国13家商业银行2001—2010年的数据,采用随机前沿分析方法测算我国商业银行这段时期的成本效率,并分析了影响银行效率的主要可能因素。结果发现,银行规模、产权结构、资本充足率和不良贷款率四个指标对商业银行的成本效率有显著影响。     

利率市场化进程中我国中小银行的经营策略选择探讨

利率作为金融政策的中间系数变量,严重地影响着金融市场参与者们的收益。利率市场化不仅仅是在理论界里备受关注,并且在实践中也同样地累积了很多经验,目前正处于攻坚克难的最后阶段,这期间我国中小型商业银行的规模可谓蒸蒸日上。本篇旨在讨论利率市场化下对中小型商业银行的影响以及应对策略。并且得出如下结论:①我国目前银行业发展非常迅猛,五大国有银行占据半壁江山,中小型商业银行处于劣势地位;②目前国内中小型商业银行在应对利率风险的能力严重不足,从而开始重视中小型银行的风险管理;③我国利率的波动对中小型商业银行的影响非常大。     

我国商业银行扩张性结构风险的实证分析

任何经济领域都存在一个合理规模,规模过小不利于竞争,过大又会增加成本减少收益,造成规模不经济.上世纪80年代至90年代,为支持国家经济建设筹措资金,同时也为扩大市场占有率,增加资产规模,我国商业银行进行了大规模的分支机构扩张,结果造成了严重的分支机构过剩.近些年,虽然势头有所缓解,但庞大的银行体系仍存在着扩张性结构风险.本文通过实证方法予以验证,并结合实际提出了防范和缓解我国商业银行扩张性结构风险的政策建议.     

新形势下商业银行经济效率影响因素及对策探讨

商业银行在我国崛起的时间相比较其他类型的银行来说比较短,其在我国银行领域中的综合竞争力有待提高。随着我国经济社会的飞速发展,经济结构正在悄然发生着变化,因此,商业银行要想在我国长久发展下去就必须努力增强自身实力,以应对我国未来快速发展的需求。而商业银行可以站在经济学的角度,借助合法途径让自身在输出一定资源时能够获得较大的回报,或者是投入较少的资源而获取较大的收益,只有这样才能尽快地提高商业银行的经济效率,从而在银行领域占有一席之地。本文对新形势下影响我国商业银行经济效率的因素及对策进行的研究,对我国商业银行的发展具有重要意义。     

中小型商业银行资产托管业务的发展方向研究

随着改革开放的逐渐深化,金融体系发展的主要方向也从覆盖发展转为纵深发展,其主要表现就是各类金融机构如银行对其产品业务不断进行更新。其中有一部分业务主体受到了金融从业者的高度重视,如资产托管业务就是一个产品创新的实际反馈。但在此过程中,中小商业银行由于其客观上的原因,从自身规模到客户数量均与大型银行存在天然差距。由此本文以银行托管业务在中小型商业银行的生存环境及发展前景作出一系列针对性、具体性的观察,从而为中小型商业银行的相关业务开展提供新的视角。     

全能银行:优劣势比较与发展

本文分析了全能银行的优劣。全能银行的主要优势是：由于多元化投资和经营产生的收益稳定性;混业经营中由于交叉收益、信息共享等带来的范围经济;由于成本摊薄等带来的规模经济效应,这些是实施全能银行出动力。但是,全能银行的优势存在两面性和局限性,全能银行存在管理、文化、创新、垄断等劣势。最后,文章分析了银行业的发展趋势。     

我国商业银行成本效率实证研究

通过利用柯布-道格拉斯函数对我国四家国有控股商业银行以及八家主要的股份制商业银行的成本效率进行实证分析,发现我国商业银行业整体效率偏低,控股股东的性质对我国商业银行的影响很明显;国有控股商业银行的资金效率略好于股份制商业银行,而人力投入的效率以及金融创新效率显著低于非国有控股商业银行。我国应继续加大对国有银行股份制改革的力度,鼓励国有独资银行与股份制银行的购并与资源优化重组;鼓励效率高的非国有控股股份制银行扩大规模及市场占有率;应注意精减机构,改变我国商业银行尤其是国有控股的商业银行存在着严重的人员过多的现状;应当重视金融创新,引入更有效率的竞争机制,增加科研投入,招览金融人才。     

资本充足率、资产规模与银行风险的关系研究

资本充足率是银行风险监管的一个重要指标,且大型银行和中小型银行的监管要求有稍许不同。为研究资本充足率对银行风险的影响是否会受到银行资产规模的影响,本文从非线性关系视角出发,采用面板门限模型来进行实证检验。本文基于2007-2014年38家商业银行的数据建立门限模型,以资产规模作为门限变量进行门限检验。实证发现,不同规模的商业银行其资本充足率对银行风险的影响不同。对于大型银行来说,资本充足率能够显著降低银行风险,但对于中小型商业银行来说,该作用不再显著。因此监管当局应针对不同规模的商业银行制定不同的资本充足率监管要求。     

有关商业银行效率研究的文献综述

本文从规模效率、范围效率、技术效率、成本效率四个方面回顾了国内外关于银行效率的研究成果,并对这些成果进行了评论、指出这些研究的不足之处.希望本文能够为我国深入开展银行效率的研究和深化商业银行的改革提供有益的参考.     

我国商业银行效率测度

文章运用DEA模型,测算了我国16家上市商业银行2013—2016年的技术效率、纯技术效率和规模效率。测算结果显示:第一,样本商业银行的技术效率低主要是因为规模效率低,纯技术效率较高。第二,国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行没有明显的效率差异。第三,2013—2016年,样本商业银行技术效率不断降低,主要是由规模效率降低所引起。第四,国有大型商业银行和股份制银行大体上处于生产的规模报酬递减区域,规模相对较小的城市商业银行大体上处于规模报酬的递增区域。为提升商业银行效率水平,商业银行应该向高效率银行学习更为有效的资源组织形式。     

我国商业银行消费信贷的业务风险及对策研究邓学文

目前,随着中国经济的发展,消费信贷业务得到了很大程度的发展,个人消费信贷业务已经逐渐成为银行利益和收益的来源,但是随着消费信贷规模的不断扩大,该业务中存在的问题也逐步显露出来。由于消费信贷业务基础条件落后,又存在对象多、范围广、期限长等特点,再加上我国商业银行的风险管理体系脆弱,不具备应付各种风险的能力,因此在很大程度上给银行经营管理带来了很大的风险,银行应该进一步提高风险分析和识别能力,把信贷风险控制在最小范围内。     

我国商业银行消费信贷的业务风险及对策研究

目前,随着中国经济的发展,消费信贷业务得到了很大程度的发展,个人消费信贷业务已经逐渐成为银行利益和收益的来源,但是随着消费信贷规模的不断扩大,该业务中存在的问题也逐步显露出来.由于消费信贷业务基础条件落后,又存在对象多、范围广、期限长等特点,再加上我国商业银行的风险管理体系脆弱,不具备应付各种风险的能力,因此在很大程度上给银行经营管理带来了很大的风险,银行应该进一步提高风险分析和识别能力,把信贷风险控制在最小范围内.     

银行成本效率对不良贷款的影响

在最近几十年来,世界各个国家的商业银行的商业环境发生了深刻的变化。商业银行不良贷款逐渐增多,影响各国经济的健康发展。而在我国改革开放以来,商业银行也积累的巨额的不良贷款,对我国经济的健康发展构成潜在的威胁。20世纪末,我国4大国有银行不良贷款余额达到了惊人的2万亿元,不良贷款率也已经超过了30%。从那时起,我国政府就已经意识到,不良贷款是经融危机产生的重要原因。银行成本效率反映银行效率的高低,效率的高低反映的是银行的办事效率,从而可以影响银行对贷款的管理水平,进而影响银行的不良贷款。本文就是基于这个理论基础,采用线性规划模型(DEA)来求解银行的成本效率,并运用面板数据模型来分析银行成本效率对商业银行不良贷款的影响。