随机利率下定期寿险趸交纯保费模型

定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注。本文依据时间序列理论,基于信息力序列条件异方差的ARMA（p,q）-GARCH（r,s）模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性。     

寿险公司综合绩效评价研究--基于嵌入经济增加值的平衡计分卡方法

我国人寿保险增长迅速并且潜力巨大，呈现出高度垄断的经营特点，但其获利能力还处在较低水平。为改善这一现象，寿险公司必须注重战略管理，采用更加先进的管理办法。在概述寿险公司综合绩效评价现状的基础上，对平衡计分卡、经济增加值进行介绍，对嵌入经济增加值的平衡计分卡衡量寿险公司综合绩效的适用性进行分析，构建我国寿险公司嵌入经济增加值的平衡计分卡评价指标。     

试析银行利率与寿险价格的关系

寿险预定利率作为决定寿险产品定价的因素,与保险产品价格成反比。在其他因素既定的条件下,预定利率越高,保险价格越低;预定利率越低,保险价格越高。我国传统的寿险产品都是以储蓄型为主,其与银行存款是替代关系,寿险预定利率一般都以当时的银行存款利率作参考,略高于存款利率。银行利率的不断变化,会使寿险预定利率与银行利率偏差太大,对保险产品的销售带来不利的影响。     

随机利率下寿险组合精算现值模型研究

对随机利率作了相关分析,针对三种不同的随机利率假设,得到了相应的寿险精算现值模型及其性质.进而根据组合理论,获得了多种寿险组合精算现值模型.     

基于投影寻踪的寿险公司绩效动态综合评价

针对寿险公司绩效评价指标多、维数高、指标权重的确定不够客观等行业特点,将解决高维问题的投影寻踪方法运用于寿险公司绩效综合评价中,建立了基于加速遗传算法的投影寻踪寿险公司绩效综合评价模型。通过对24家寿险公司2007—2010年的绩效状况进行评价,验证了该方法的可行性和时序动态评价的必要性。为寿险公司绩效评价提供了一个新的技术手段和研究视角,也为评判保险公司绩效提供了一种有效的方法。     

教师保险产品的定价

寿险产品的定价是保险业中的经典问题,费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题.通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整,采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价,得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费.全面考虑实际情况中影响教师寿命的两类主要因素--吸烟和酗酒,对所得的费率进行适当的调整,所得结果也更利于实际操作.     

教师保险产品的定价

寿险产品的定价是保险业中的经典问题，费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题。通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整，采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价，得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费。全面考虑实际情况中影响教师寿命的两类主要因素——吸烟和酗酒，对所得的费率进行适当的调整，所得结果也更利于实际操作。     

我国寿险需求的结构分析

在既有研究成果的基础上,结合我国实际情况,综合考虑了影响我国寿险需求的经济因素、政策因素、人口因素、科技因素,并引入虚拟变量来反映1995年我国《保险法》和一系列配套行政法规及部门规章制度制定以后对保险业的影响。以1990~2008年的相关数据为基础,运用多元线性回归、岭回归等统计方法,借助SPSS13.0统计软件,通过建立岭回归模型对上述因素进行定量分析,对寿险需求进行结构分析。结果表明：居民收入是寿险需求的决定性影响因素,而GDP、社会保障支出、科技投入、人口因素对寿险需求都有正的效应,而通货膨胀对寿险需求有抑制作用。     

随机利率下的寿险责任准备金与风险分析

为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并给出了该寿险保单下的趸缴纯保费、责任准备金以及责任准备金未来损失方差的具体表达式.在死亡力均匀分布假设条件下将上述模型应用于具体保险实务,通过数值计算分析了模型中各个参数变化与责任准备金以及未来损失的关系,结果证实利率变化会对寿险责任准备金与损失方差产生较大影响,寿险公司必须对利率变化加以重视,所得结论符合寿险实践.     

变额寿险的博弈分析

建立了一个有关变额寿险的博弈模型,由此发现变额寿险的一些特征,如保险公司的整体收益率不能高于分立账户的收益率、投保人对分立账户盈利能力的看法影响到保险公司的决策、变额寿险实现的是“薄利多销”等;并分析了对变额寿险进行利率和保障比例进行监营所带来的影响．     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

随机利率下的半连续型变额寿险模型

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在DeMoive假设下通过数值计算分析了相关的风险。     

随机利率下的联合生命保险精算模型

以反射布朗运动和负二项分布为基础建立随机利率模型,并在该随机利率模型下对联合生命保险进行讨论.得到了联合生命保险在UDD假设下的趸缴纯保费,生存年金的精算现值以及均衡纯保费具体表达式.     

基于随机利率的变额寿险精算研究

以即时给付的n年定期变额寿险为研究对象,对随机利率采用双随机性,利用反射布朗运动与泊松过程联合建模,得到了随机利率模型下纯保费及各阶矩的具体表达式.     

分数布朗运动下的寿险模型

以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用．     

随机利率下的连续型终身增额寿险

寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩。并在De Movie假设下,给出其简洁表达式。     

随机利率下的连续型线性增额寿险

针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。     

一类联合两全保险模型的准备金计算方法

在文献[11]研究的基础上,研究了一个随机利率下由终身寿险、养老保险和储蓄还本组成的可调整保险金额的家庭型联合保险双随机模型,讨论了此类模型的净准备金的计算方法,并基于实证分析探讨了此类保险的风险评估问题.本文结果对随机利率下研究责任准备金计算问题具有一定的参考价值.