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银监会于2004年3月1日发布(《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称(《办法》)，对商业银行提出了审慎的资本监管要求。(《办法》的出台，无疑对商业银行加强资本和风险加权资产管理提出了更高的要求。如何在现有资本总量的情况下优化资产结构，有效降低风险资产比例，提高核心资本自我补充能力，是各家商业银行，尤其是分行层面研究的新课题。 相似文献
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今年年初,《商业银行资本管理办法（试行）》（简称《资本办法》）正式全面实施,该办法又被称为中国版的巴塞尔新资本协议,明确了审慎资本监管要求和全面风险治理架构,规定商业银行应在2018年底前全面达到规定的监管要求,并鼓励有条件的银行提前达标,同时设置了资本充足率过渡期内的分年度达标目标。商业银行在监管约束下必将加快推动业务战略转型,一方面积极开展资本工具创新,不断拓宽资本补充渠道;另一方面,长期存在的粗放式信贷扩张将会受到明显的抑制和纠偏,而一些低资本占用的新兴业务和产品将成为银行业发展和创新的重点。 相似文献
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混合型资本工具与商业银行资本结构优化 总被引：2，自引：0，他引：2
Pang Dong Du Ting 《国际金融研究》2006,(10)
资本管理是银行风险管理的核心内容,银行通过资本结构的合理安排,不仅能有效覆盖风险,满足资本监管要求,还能同时提高财务效率。本文结合混合型资本工具的特点及各国监管规定,分析了商业银行的最佳资本结构选择,并提出了我国商业银行的应对策略。 相似文献
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杨德勇 《湖北农村金融研究》2006,(5):4-9
经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。随着我国银行业改革步伐的不断加快、资本监管力度的加大和《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资本充足率达标最后时限的临近,国有商业银行就如何破解资本不足难题,有效防范经营管理风险,提高资本充足率等方面进行了有益的探索和研究。本文拟从经济资本管理的基本要求出发,就国有商业银行如何强化资本约束,以资本创造效益,以资本覆盖风险,以效益充实资本,实现商业银行的可持续发展进行探索。 相似文献
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<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险 相似文献
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<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险 相似文献
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殷效玲 《金融经济(银川)》2006,(5):28-31
我国银监会以巴塞尔资本协议为基础制定颁布了《商业银行资本充足率管理办法》，对商业银行提出了明确的资本充足率监管要求，这对银行的风险抵御能力和管理能力提出了更高的要求。经济资本管理是目前国际商业银行较先进的管理方法，国内的建设银行、工商银行、中国银行及其他一些股份制银行已经引入了经济资本管理。为了落实监管要求，逐步提高农业银行的资本充足率水平，保证各项业务加快有效发展，农总行也于2006年3月正式出台并实施了《经济资本管理办法》。为了增强全员的风险防范意识，提高管理能力，笔将经济资本管理的有关内容进行了梳理，供读学习参考。 相似文献
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<正>商业银行内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露(以下简称非零售风险暴露)的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。我国银监会出台了《商业银行资本管理办法》等监管要求,是对《巴塞尔新资本协议》重要的制度创新,为商业银行改进信用风险管理提供了技术标杆和政策激励。内部审计发现,非零售风险内部评级对使用模型准确量化信用风险具有一定的偏离,现笔者对某国有商业银行该评级体系存在的主要问题和内部审计的难点进行探讨,提出有针对性的建议和对策。一、商业银行非零售风险内部评级存在的主要问题为落实监管要求,近几年来,我国国有商业银行不断完善内部评 相似文献
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本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。 相似文献
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资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年2013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。 相似文献
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通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验,结果表明,我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险,但对于达不到监管要求的银行,实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平.实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因,资本监管在市场化程度较高的银行中会失效.市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化.改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础. 相似文献
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王烨 《金融经济(湖南)》2014,(10):65-67
《商业银行资本管理办法（试行）》的实施,对银行资产管理提出了更高的要求。目前我国银行的资产管理存在监管者与被监管者目标不一致性、被监管者缺乏宏观审慎的动力、资本工具创新弱化新资本监管框架效果等问题。针对这些问题,本文提出使用利益引导方式优化银行资产配置,及时跟踪研究金融工具创新潜在风险,准确识别系统性风险的状态和判断逆周期资本工具应用时点等方式来识别风险、预防风险。 相似文献
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《商业银行资本管理办法》对资本充足率调整的意义
2012年6月8日银监会发布了《商业银行资本管理办法》。（下文简称《资本办法》）,并于2013年1月1日起实施,这标志着中国银行业资本监管的全面规范,以及与倒际银行业接轨步伐的迅速加快。《资本办法》伞而引入了《巴塞尔协议Ⅲ》确赢的资本质量标准及资本监管最新婴求,涵盖了最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求等多层次监管要求,促进银行资本充分覆盖银行面临的系统性风险和个体风险。 相似文献
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通过构建模型对2000～2005年我国商业银行风险与资本充足率变化进行实证检验，结果表明，我国实施银行资本监管能够促使已达到最低监管要求的银行提高资本充足率和降低银行风险，但对于达不到监管要求的银行，实施银行资本监管并不能促使其提高资本充足率和降低风险水平。实施银行资本监管不是我国商业银行风险降低的原因，资本监管在市场化程度较高的银行中会失效。市场及投资者并不因为银行资本充足率变化而对上市银行的收益或价值的评价产生变化。改革我国商业银行产权制度、建立显性的存款保险制度、加强市场约束是我国商业银行降低风险、提高资本监管有效性的基础。 相似文献
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本文从新资本监管要求出发,分析了国内银行再融资需求,并结合国际资本工具创新实践,对商业银行再融资模式提出了建议。研究表明,在监管要求愈发严格的背景下,商业银行首先应当转变经营模式,提升资本留存能力,优先采用内源融资;其次要积极响应政策导向,加快推进优先股资本化,同时努力探索减记型资本工具创新。这一结论为下阶段商业银行进一步充实资本水平、监管机构完善相关政策提供了有益思考。 相似文献
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苏诚 《中国农业银行武汉培训学院学报》2012,(5):22-25
第三版巴塞尔协议和《商业银行资本管理办法(试行)》的相继发布,标志着我国商业银行的监管将走向微观审慎和宏观审慎相结合的模式。本文正是基于这一研究背景,通过分析第三版巴塞尔协议的改进和《商业银行资本管理办法(试行)》的创新,并根据我国银行业的实际情况,从信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和经营风险这几个方面,选取20项指标,构建了商业银行风险预警的指标体系。 相似文献
