我国中小板市场在险价值量的实证研究——基于GARCH-VaR模型

GARCH类模型能够比较好的描述股市收益率的动态变化特征,捕捉股市的集丛效应和非对称性,基于GARCH模型计算VaR已经成为金融市场风险管理的一种主流方法。基于不同分布假设,以常用的4种GARCH类模型来拟合我国中小板综合指数收益率,分别估计不同模型下的VaR值,综合分析最后得出了t分布假设下的GARCH模型能比较好的反映我国中小板的市场风险的结论。     

基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析

对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险.     

短期现货电价多因素灰色预测模型

电力市场中,电能交易效益最终通过电价体现,对市场参与者来说,提前知道电价信息意义重大。灰色预测模型无需任何原始序列的概率分布模型,可以实现少数据建模。现货电价具有的性质符合灰色变量的特征,本文在介绍原有灰色预测模型在电价预测方面应用的基础上,提出同时考虑负荷因素和市场力影响因素的GM(1,3)短期现货电价多因素灰色预测模型,通过实例验证,证明该模型在电价预测精度方面相比较原有模型有所提高,预测效果更好。     

滑动平均法改进型灰色预测模型在德山开发区电力负荷预测中的应用

利用灰色控制理论对德山开发区电力需求量进行预测.用生成方法对原始数据进行处理,消除了影响电力需求量的众多非重要因素,并从原始数据中挖掘有用的信息,建立微分拟合方程,基于残差修正提出滑动平均法改进型灰色预测模型,增加当年数据的权重,避免数值的过度波动.德山开发区电力负荷预测结果表明该模型能有效提高预测精度.     

发电厂上网电价及竞争模式的探讨

阐述了计划经济体制下电厂电价存在的问题，介绍了英国电力市场中上网电价机制的特点，并根据我国具体情况提出了上网电价的结构及发电竞争的模式。     

基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较

通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模，发现残差分布假定对模型的预测能力有影响，学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列．     

Beta定价理论与实证研究

资本资产定价问题是投资学的核心问题，我们考察Beta定价理论的实证方法，并对随机选取的20家上市公司(沪、深各10家)的Beta定价有效性做了讨论，从统计结果来看，虽然单个证券的收益率ri^(t)与证券组合收益率R^(t)之间呈现出一定的线性关系，且残差序列呈现序列无关性，但JB检验的结果却表明残差序列并不服从正态分布，R2统计值偏小，说明β对市场的解释力度明显不足，从而说明Beta定价理论不能完全解释中国证券市场的价格行为，同时也说明资本资产定价模型不完全适合中国证券市场的市场行为。     

发电机组停运概率下发电商金融风险分析

电力市场环境下,发电商在面对燃料市场供应与价格风险、电量市场竞标与电价风险的同时,还要面对发电机组可能停运所带来的金融风险.首先在分析发电商在电力市场环境下所面临各种风险基础上,重点分析在发电机组可能停运时所带来的金融风险,以及利用远期合约等金融衍生工具管理这种金融风险.     

VaR模型在股票风险管理中的应用研究

采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向.     

电力市场环境下抽水蓄能机组自适应控制策略的探讨

随着电网容量的逐步扩大及电力市场化，电力系统负荷峰谷变换频繁且差距另大，系统的调峰值谷成为电力生产的重要问题，抽水蓄能机组既有用户特点又有电源功能，除削峰平谷外，还可提供多重服务，是电力市场双向调节工具，分析了电力市场环境下抽 机组作用，提出了一种基于实时电价的抽水蓄能机组自适应控制策略。     

基于景观结构的林地生态风险空间统计分析

以湖北省英山县为例,依据土地权属调查资料建立村域尺度的林地生态风险模型,探讨乡村林地生态风险空间分布模式.研究表明:(1)林地生态风险与地形因子有较大相关性,村域坡度越小,风险水平越高;(2)林地生态风险水平总体呈现出较强的空间集聚趋势,风险水平较高(或较低)的村域趋于和同类的村域相邻;(3)每个村域的风险关联模式及空间分布不尽相同,"低—低"型村域在县域北部高海拔地域上呈现出连片分布态势,"高—高"型村域在县域中南部地域上形成连片分布格局,"低—高"与"高—低"型村域则以分散分布为主.研究结果为有效采取风险规避措施提供了理论依据.     

指数分布尺度参数的定数截尾估计

本文讨论了在定数截尾样本下指数分布尺度参数的区间估计问题.首先介绍了利用传统方法推求的尺度参数定数截尾估计,然后根据Pitman准则下点估计改进的方法,将尺度参数区间估计做进一步改进,并且证明了改进后的置信区间在置信水平和精确度上都有了改进.     

青年婚育观量表的编制及其信效度检验

目的：编制有效评定青年婚育观的量表.方法：通过文献分析、结构式访谈、开放式问卷调查、专家咨询分析,建构青年婚育观的基本理论维度,在此基础上编制包含72个题项的青年婚育观初测量表.通过对440名青年群体预测进行项目分析及探索性因素分析.通过对1141名青年群体正式施测,而后进行验证性因素分析.结果：青年婚育观正式量表共有41个题项包含8个因素,分别为：心理资源等价观、性生理资源等价观、外在生理资源等价观、社会资源等价观;婚姻态度契合观、婚姻角色契合观、婚姻关系契合观、育儿态度契合观.8个因素可解释总方差变异量的54.984%;问卷的内部一致性（α系数）为0.898（p〈0.001）;分半信度为0.839（p〈0.001）;各因素与总分间的相关在0.3-0.8之间;验证性因素分析的拟合指数表明问卷的8个维度与理论构想模型拟合良好.结论：青年婚育观量表信度较高,结构稳定,拟合良好,适用于青年婚育观调查.     

独生子女与非独生子女孝道差异的初步研究

采用IAT范式探索内隐孝道,同时用杨国枢的孝道个人意愿量表来测量其外显孝道,从内隐和外显两方面初步考察当代大学生中独生子女与非独生子女的孝道差异．结果显示：（1）独生子女的外显孝道与非独生子女没有显著差异,而内隐孝道比非独生子女积极;（2）在外显测量中女性比男性表现得更为孝顺,且差异显著,而内隐孝道没有显著差异：（3）孝道存在内隐孝道和外显孝道两个独立的结构．     

双参数指数分布顺序统计量的概率分布性质

设[Xk,1≤k≤n]独立同分布,X（1）≤X（2）≤…≤X（n）为其顺序统计量,当总体服从双参数指数分布exp（μ,σ）时,得到了其顺序统计量的联合概率密度函数和极端顺序统计量的密度函数,进一步得到X（1）和X（n）的期望与方差的表达式.此外还证明了样本间距X（1）,X（2）-X（1）,…,X（n）-X（n-1）独立不同分布,利用样本间距构造一组独立同分布的指数分布exp（1）,借助顺序统计量还构造了x2和F两组概率分布.最后研究了统计量极差Rn=X（n）-X（1）的概率分布.     

白银市作物生长期降水变化的稳定性分析

利用甘肃白银市4站1957年-2005年49a的降水资料,通过计算方差、变差系数、皮尔森Ⅲ型分布拟合降水保证率、小波分析等方法分析了4～10月降水的空间分布特征和时间变化规律．结果表明：（1）白银市4～10月降水量从北向南增加．南部降水量是北部各县的2倍左右．（2）4～10月降水量的平均年际变化在50～100mm之间,全市大多数地方年际变化在50～60mm之间;（3）4～10月降水量的相对变化在30％以内,靖远、会宁两县比景泰、白银两县降水量稳定;（4）在75％的概率保证下,北部各县的降水在150～180mm之间,南部至少为315mm,除几个较大的干旱年,大多数年份各县的降水偏少量不低于20％,即在正常年景以上;（5）南部降水量显著减少,市北部则变化不大．全市5a左右的年际周期比较明显．     

孤立条件下手性α-丙氨酸分子结构特性的理论研究

使用基于密度泛函理论的B3LYP方法,采用6-31＋g（d,P）基组,用Gaussian03对孤立条件下的手性α-丙氨酸分子结构特性进行理论计算．首先优化了三种α-丙氨酸分子的可能构型,进行了红外振动频率计算,由此得到三种稳定构型,而后由能量最低原理确定了α-丙氨酸分子最可能的构型．再由手性分子的空间结构特点,得到其对映体的结构,并进行了结构优化．最后在B3LYP／6—31＋g（d,P）水平上,对α-丙氨酸分子的一对对映体进行了VCD谱与前线分子轨道的计算与研究．     

半干旱地区草原沙化模型的定性分析

主要考虑了半干旱地区植物的数学模型wt=a-w-wn2+v(w/x),nt=wn2-mn+nxx+nyy.证明了模型在ν=0(即平地上)条件下,平衡解的稳定性,以及解的存在性.     

鞅差序列生成的线性过程的精确渐近性

讨论了滑动平均过程∑+∞Xk=i=-∞aiξk-i,其中:{ξi,Fi;-∞i+∞}是均值为零的非平稳双侧无穷鞅差序列,{ai;-∞i+∞}为绝对可和的实数序列.记∑==nkSnXk1,E(ξi2Fi-1)=σ2∞,a.s.,∑+∞=-∞=iaai.证明了对每一i≥1,当B∈Fi,并且P(B)0时,在适当的矩条件下,对相当广泛的实值函数-(x)及正实数v,有()νννεlim0ε1/∑n1-′(nPSnεaσn-(n)B=EN1/∞→=),其中:N是服从标准正态分布的随机变量.     

高校大型仪器培养学生科研创新能力探讨

在以传授知识为主的传统教育模式中，高校大型仪器设备限用于教师开展科研工作，学生使用仅停留在学习使用上．新的教学模式要求多方面培养学生的能力，科研创新能力的培养是其重要的组成部分，也是高校实施创新人才培养的重要举措．拓展大型仪器设备的使用范围，让学生不仅学会使用红外光谱仪、气相-质谱仪、高效液相色谱等大型仪器设备，还能利用这些大型仪器设备开展科研创新活动，真正达到多方面培养学生的能力的目的．